范围：GUI 单股分析链路（消融选型 → 策略缓存 → 信号 → 回测 → 预测/置信度），以及研究脚本 backtests/backtest_strategy_ablation.py（同口径）。逐项核对「是否使用了未来数据 / 是否在同一数据上做选择与评估 / 是否存在多重比较」。

一、已修复：验证段参与选型门槛（数据泄漏，中高）

位置：run_ablation._eval_task → _ablation_recent(rows, sigs, rp, n) （研究脚本同）。
问题：消融窗口 ABL_BARS=1000，验证段为最后 max(200, n//4)=250 根（split=750）。_ablation_recent 取「截至最新 250 根」——恰好就是验证段； pick_ablation_consistent 又在近端子窗上按 Calmar/PF/胜率/年化 rank 取前 25% 作为一致性门槛。等于用验证段做候选筛选，验证段指标（工具→信号胜率里的「验证」行）偏乐观；候选约 30 个/档，多次比较会进一步放大选择偏差。
修复：近端子窗改为取训练段末尾（_ablation_recent(..., split, ...)，即 split 前 250 根），选型（含门槛）只用 split 之前的数据，验证段完全留出。 GUI 与 backtest_strategy_ablation.py 同步；RECENT_ABL_BARS 注释更新。
影响：部分个股的选中策略会变化（门槛窗口从 750~1000 移到 500~750），策略缓存 5 日内仍沿用旧选型，属预期；重跑消融即生效。

二、已确认无前视的路径（核查通过）

路径	结论
`_sig_l1_pattern`	距离样本窗口 `k+W <= i-W`，次日出清结果 `j+1 <= i-W+1 < i`，仅用信号日及以前数据 ✓
`_composite_signals` / `_composite_precompute`	指标均为因果 EMA/MA/滚动量；筹码 `chip_snapshots` 用评估窗之前热身、网格不含未来价 ✓
`_bt_events` / `_bt_simulate`	T 日收盘信号→T+1 成交；止损用 T-1 ATR；无当日盘中-收盘偷价 ✓
三档推荐	只用训练集 Calmar（`_tc`），验证集仅报告 ✓
调仓/定时刷新	信号重算用截至当前 rows，预测只用历史样本的前向收益 ✓

全局权重与阈值是同一批全A数据上调的（IND_W、SIGNAL_SCORE_SELL、 BUY_TH 等）。单股选型叠加全局调参属”双重使用数据”，靠横截面 rank 加权、交易活跃度下限（_MIN_TR=8）和 5 日策略缓存缓解，但绝对收益水平仍偏乐观。
策略缓存 5 日（STRAT_TTL）：同一只股票以重叠窗口反复选型，缓存期内指标是样本内结果；报告已标注”缓存至…”。
置信度是样本质量启发式（_calculate_confidence：样本数/相似度方差/ 权重/层级完整性），不是命中率校准值；不应解读为”70% 概率正确”。建议展示口径理解为”样本质量分”。
研究回测的 75/25 分段：验证段只做报告、不参与选型（修复后成立），但研究脚本的多股票汇总仍受”全市场窗口重合”影响，跨股票不独立。

代码走查：上述函数逐个核对索引窗口与执行时点；
快速对照：对同一批股票，分别用「截至 ver-1」与「含验证段」重算选型，修复后选型仅依赖 split 前数据（本次未跑全库 A/B，建议下次全样本回测时对比 pick_notes 分布确认）。
复现：python backtests/backtest_strategy_ablation.py --limit 200。

唯一明确的泄漏是”验证段充当近端门槛”，已在 GUI + 研究脚本同步修复；其余为统计上不可完全消除的样本内偏置，已在展示层/文档提示。历史回测数值（README 第三节）在修复后应重跑一次以获得干净口径（本报告不包含重跑）。

触发：修复「设置不生效」（遗留行 W_WINDOW, TOPK = 10, 10 覆盖 ini，界面显示 W=20 实际跑 10）与「样本窗口重叠」（去重间隔 W//2 → 相邻样本窗口重叠一半）后复检。

项	性质	说明
`W_WINDOW/TOPK` 与 CFG 同步	口径一致性（原参数失效）	修复前消融/选型实际跑 W=10，而界面与文档按 W=20；现两者一致，并按 W=20 重跑消融→三档选型→每只股导出
样本去重间隔 `W//2 → W`	伪重复（pseudo-replication）	原相邻样本窗口重叠 50%，同一次行情事件被当成多个独立样本计入融合权重与置信度样本数；现窗口互不重叠（不足才逐级放宽）
漏斗一致性（候选≥最终）	参数有效性	防止「候选 10 / 最终 30」这类取不满的配置
`calc_chips` 桶数 120→360	仅展示	不进入信号/回测路径（信号引擎桶数未动）

消融（W=20 口径）：research/ablation_v6.1.5_20260926_210106/（7178 只有效）。
每只股三档导出（新选型）：research/perstock_backtest_v6.1.5_20260926_214714/ （6897 只 × 3 档 = 20691 行）。
复检数字与首轮一致 → 赢家诅咒结论稳健：
- 全期中位：保守 +43.4% / 稳健 +52.2% / 激进 +55.2%（正收益 93~95%）
- 训练段中位：+43.7% / +53.1% / +56.6%（正 96~98%）
- 验证段中位：-0.8% / -0.7% / -0.8%（正收益仅 46%）
结论：逐股”从 ~30 个候选挑最好”在留出段归零；三档横截面对比请只看「验证段收益%」。此结论在修正 W 口径、修正样本重叠后均成立。