stock-analyzer · 变更日志

← 返回文档中心 · 来源：Languangxun/stock-analyzer · 同步于 2026-10-25

版本摘要与历史变更记录；用户向说明见 README，技术架构见 ARCHITECTURE， 回测复核与代码审查见 reports/。

版本历史

v6.6.5：日K 新增同花顺第三梯队源 + 设置→数据源可配自定义源 + 回填多源兜底 + 增量拉取瘦身 + 基期漂移检测存量缺陷修复（2026-10-24）： ① 同花顺 v6 line 新源（_fetch_ths）：d.10jqka.com.cn/v6/line/{市场}_{代码}/01/ JSONP，无需 cookie；个股/ETF/科创板/深证系列指数可用（上证指数无映射，自动交回 其他源）。last.js 近 140 根做增量，更早历史按年文件回拼（实测年文件仅保留最近 ~20 年，连续 3 个空年即停）。口径实测备案（重要）：同花顺数据为完整前复权 （送转+分红均已折减，除权日收益≈复权真实收益），与库内「腾讯送转调整价×新浪 分红因子」的真后复权差一个时变因子（2016→2026 约 10%，复权表黑盒不可重构）， 故原样入库、绝不乘新浪因子（会双重补偿分红），排在腾讯 6 域+新浪之后、 东财之前；与库内口径不同时由 rebase 机制整段自洽替换。同轮对拍澄清：新浪 CN_MarketData 原始数据与腾讯空 fq 位同口径（×因子后与库内 2000 日重叠偏差 0.000%），v6.5.9 新浪源口径无存量问题。 ② 设置→数据源新分区（ini [data]）：内置 K 线源 9 条支持启用/停用/排序 （上移下移/恢复默认/逐源「测试」按钮后台探测 sz002241）；自定义源最多 10 个 （类型：腾讯格式/同花顺/东财/新浪/网易，URL 填基址，添加前可实测验证）， 追加在内置源之后参与熔断多源链（源名 自定义:名称）；「腾讯」源域与固定变体 当前 URL 相同时自动去重（此前 ini kline_url=ifzq 时同 URL 撞两次）；全停用且 无自定义时保存自动回默认链。保存即重建运行时源链生效（_reload_kline_srcs）， 急救箱切换 kline_url 后联动重建。 ③ 回填多源兜底（_bf_fetch_one）：腾讯不复权翻页 → 同花顺深历史 （last+按年，前复权口径原样使用）→ 东财；腾讯整域 501/断连或浅返回(<300根) 时回填不再中断；_BF_RAW_HINT 抽成 _bf_hint_set 两路复用。 ④ 增量拉取瘦身（get_daily）：本地已有 ≥120 根且非异常时，过期回补只拉 120 根小窗（载荷约 1/17，实测 sz002241 增量 2000→120 根、合并 2412→2415 无损）； 小窗检出基期漂移但不足以整段重定基时自动升级拉满全量重试，绝不混写接缝。 ⑤ 修复基期漂移检测存量缺陷（P0）：get_daily 与 backfill_full_market 的重叠偏差检测旧逻辑「命中 >0.5% 即 break 再验 checked≥5」——当分叉从重叠 第一天就开始（口径级差异，如换源接管）时 checked 恒=1，确凿的口径不同被误判 为”重叠不足”而直接混写接缝（实测：THS 接管腾讯口径缓存，旧逻辑在窗口起点留 +95.7% 人为跳变）；现扫完重叠区再判（bad≥1 且 checked≥5），实测 THS 接管正确 触发小窗→全量→整段替换，跳变清零。历史上东财接管偏差缓变（首日 <0.5%）才未踩中。 ⑥ 新增国内域名 10jqka.com.cn 进 _DOMESTIC_SUFFIX（直连优先）； stock_firstaid.py 体检增加「同花顺K线」套件（当日实测：腾讯 5/5、新浪 1/1、 同花顺 1/1 活，东财 0/5、网易 0/1 挂——多源容灾实际生效中）。 ⑦ 修复「分析后 K 线长时间不显示」（sm701 缓存 mtime 误失效，2026-10-24 排障）： v6.6.4 起 sm701 并入消融候选后被大量股票选中（全库 稳健 2326 / 均衡 1911 只）， 这些股票每次 analyze 都走 _sm701_live_predict 对新交易日做全市场实时复算 （6000+ 只 × 180 根 pandas 特征 + LightGBM，实测 ~110s），期间主图一直空白—— 用户表现为「点了分析 K 线不显示」。更糟的是 _SM701_CACHE 三个缓存 key 都含 库文件 mtime（live 用取数库 mtime、scores 用主库 mtime、probmap 用副本库 mtime），GUI 每轮预取/增量回填写库都会改 mtime → 缓存近乎永久失效 → 每次 分析都卡 110s（v6.6.4 基线同病，git 对照实测 105s，非本轮数据源改动引入）。 现三个 key 全部改用数据内容指纹：库 mtime → _db_latest_date()（日K最新 日期），当日数据追加 30 分钟桶（_sm701_cache_epoch，盘中变化可感知、收盘后 稳定）；_db_latest_date() 加 60s 进程内缓存——daily_bars 无独立 date 索引， 全表 MAX(date) 主库实测 0.6s、sm701 副本（7GB）更慢，key 计算高频调用时 每次分析多付 1~3s 后台开销（实测缓存后 0.0000s）。 实测：首算 115s → 二次 5.3s → 模拟写库（touch 主库）后 2.4s； 数据推进到新交易日时 key 变化正常重算。stock_predict.py 重新生成。 ⑧ 买卖点懒加载（K线先行）：analyze() 新增 defer_signals 参数——GUI 五个入口（点分析/消融选策略后重分析/15分钟自动刷新/跨快照日重分析）传 True， sm701/lgbm 这类重信号算法（全市场模型复算/滚动训练，冷缓存 110s+）的 历史买卖点延后生成，K线/MA/预测区间/筹码秒级渲染（实测首屏 1.2s， 此前同场景 110~210s 白屏）；新增 analyze_finish_signals() 由 App._maybe_finish_signals 在渲染后派后台线程补算（信号生成器/250根截断/ 密度兜底与主路径同口径，失败回退多维评分），完成后 App._signals_done 重绘叠画买卖点并在状态栏提示；切换股票由 self.res is res 丢弃过期更新， _signals_started 防重复派发。CLI 与完整报告路径默认不 defer，口径零变化； 异动覆盖块（_sig_analog/analog_scan）与报告专区耦合深，不进延后集合。 ⑨ 修复「打开工具窗/切数据工具页就卡死」（2026-10-24 用户反馈定位）： 工具窗打开 80ms 后自动执行「信号胜率」计算（after(80, run_bt)），而 run_bt 在主线程同步跑 strategy_signals_full（sm701 策略 → 全市场 模型复算，冷缓存 ~110s）+ backtest_signals + _bt_segments(detail=True) → 整个 UI 冻结数分钟，用户表现为”打开工具后再点数据工具就卡死”。 现 run_bt 拆为后台计算 + 主线程渲染（懒加载同模式）：计算期间按钮禁用、 结果区提示”后台计算中…”，完成后回主线程填充汇总/交易明细/净值曲线； 窗口已关或已切换股票（self.res is res）时丢弃过期结果，win._bt_busy 防重入。实测（真实 mainloop）：打开工具窗自动计算期间切数据工具页签 0.147s（此前冻结至计算完成）、全程 UI 事件延迟 worst 0.63s、264s 后 结果自动就绪。 ⑩ 数据清洗加进度输出：scan() 新增 progress 回调（每 500 只或每 5s 报 「清洗进度 x/y 只 (p%) 已发现问题 n 处」，实测 1282 万根 33s 扫完，进度行 每 2~5s 一条）；--fix 修复循环每 3 只报「修复进度 i/n（成功 s 保留 k）已用 xx s」；--check-adj 体检循环每 20 只/每 10s 报「体检进度 i/n」——三者此前 全程静默（扫描/逐只联网修复各需 1~10 分钟，GUI 日志与 CLI 都像卡死）。 进度行走 plog 只进控制台与 GUI 数据工具页日志回流，不写入 reports/ 清洗 报告（migrate_all 迁移进度原已有，保持不变）。 ⑪ 手动消融加进度 + 策略缓存过期沿用旧策略 + 新消融自动替换清理： ① run_ablation 详细进度：13 个信号生成逐个报（消融进度: 生成信号 i/13 (算法名)——sm701/lgbm/analog 单个可达数分钟，此前全程静默像卡死）， 42 候选评估每完成一个报（候选评估 i/42 (p%)），自动/手动/弹窗本地重算 三入口共用；实测 13+43 条进度消息。② 策略缓存过期不再丢弃旧策略： load_strategy(allow_stale=True) 过期返回旧策略（_stale 标记，label 标注 「缓存已过期(沿用)」），analyze 沿用旧策略出买卖点；_ensure_strategy 发现 过期 → 状态栏提示 + _auto_reablation 后台重跑该股消融，期间图上始终是 旧策略，绝不下沉默认多维评分。③ 新消融完成后自动替换清理：消融完成 自动保存推荐档（训练集 Calmar 最优，与弹窗「用推荐档」同口径）、重分析； save_strategy 落库即覆盖旧值并顺带清除全库过期策略缓存（防旧策略 滞留 meta 被误沿用）。过期自动链路不弹窗（手动「重选策略」弹窗不变）； mock 消融实测全链：过期→后台消融→保存推荐档→清理→自动重分析。 ⑫ 多维评分动态权重（信号对错在线训练）：_composite_signals 的 8 维 静态 IND_W 升级为「基础权重 × 质量系数」——每维度维护其看多/看空贡献在 DYN_W_HORIZON(1) 日后收盘方向上的命中率（EWMA α=0.02）：命中率 50% 保持 基础权重、越高放大（上限 ×3）、越低缩小（下限 ×0.3），样本 <60 时按比例 收缩到基础权重防早期噪声；结算严格因果（第 i 日只结算 i−1 日贡献， 次日收盘此时才可知），截断等价性实测证明对消融/回测无前视污染（无筹码 维度时 k=600/800 截断信号逐条一致）；冷却日也参与训练（训练与信号生成 解耦）。ini [predict] dyn_weights=0 关闭回静态口径（实测可复现）； 信号 reason 尾标「·动态权重」便于核对。单次耗时 4.2ms（静态 2.4ms）， 消融回归通过（33 候选正常产出）。注意：存量 chip_tail=400（筹码维度 只算尾段）导致不同截断长度的信号序列本就不可逐条对拍，属既有行为。 ⑬ 交易记录插件重构（实盘/模拟双账本 + 真实性校验 + 收益曲线）： ① 日期只能是交易日：PluginAPI 新增 trading_days()/align_trading_day()/ close_map()（宿主上证指数日K作交易日历，显示价口径=hfq×adjust.k），添加 记录非交易日自动对齐到上一交易日并提示；② 实盘/模拟双账本：记录带 account 字段（旧数据自动归入实盘）、独立本金（旧 capital 迁移为 capital_live，模拟盘默认 100 万）、面板顶部切换，联动固定使用实盘； ③ 真实性校验（按日期重放拒单）：买入整手（100股倍数，卖出可零股）、 T+1（当日买入不可当日卖）、卖出不可超持仓、买入不可超可用现金； ④ 费用更真实：过户费仅沪市收取、新增可选滑点费率（双边计入费用）； ⑤ 持仓显示升级：现价（on_tick/on_analysis 缓存）→ 市值/浮动盈亏 （¥与%）/合计，当日买入标 [今仓T+1]；⑥ 联动可选：设置新增 link_analysis 开关，关闭后 account_context 返回 available=False （荐股自动降级回默认 10 万口径），开启时上下文扩展 last_price/ market_value/today_buy 字段（capital/cash/positions 保持兼容）； ⑦ 收益曲线：新增「收益曲线」弹窗——逐交易日净值（现金+持仓按当日 收盘市值，停牌沿用最近收盘），Canvas 折线+回撤填充+基准线，报告总收益/ 年化/最大回撤/交易笔数，双账本各自计算。无头实测：交易日对齐（周六→ 周五、元旦→前一交易日）、四类校验全部拒单、过户费 sh>sz、曲线净值 正常、联动开关、旧数据迁移全部通过。 ⑭ 无网启动优化（缓存口径确保显示）：① 全局离线熔断——连续 ≥3 次 连接类失败（refused/超时/DNS/不可达；HTTP 4xx/5xx 与 Connection reset 是 服务器可达/反爬，不计入）判定离线 120s，期间 _http_get 毫秒级快速失败 （实测 0.0000s，此前每个源等 15-20s 超时 ×重试 ×多源，启动/分析拖几分钟）， 任一请求成功立即恢复，到期自动半开探测；② analyze 行情快照三级降级： 网络 → quote_cache 持久快照（复用既有 stale_snap 机制锚定”最近收盘”并 标注快照日期）→ 最近收盘合成最小快照，K线/预测/筹码照常显示， res["offline"]=True 时状态栏提示「无网络：已显示缓存K线与最近快照」； 无网 analyze 实测秒级返回、缓存 K 线 2415 根完整。_tick/指数栏/批量行情 原有缓存降级不变，叠加离线熔断后全部即时返回。 ⑮ 分时线视图（缓存周期=一个交易日）：数据层 fetch_minute_lines()—— 腾讯 minute/query（今日/最近交易日 1 分钟：HHMM 价格 累计量 累计额， 实测 267 分钟含盘后段）；均价线用分钟增量 VWAP（Σprice×Δvol/ΣΔvol， 与量纲无关、必然落在当日价格区间，规避累计额字段单位歧义）；缓存三层： 内存（盘中 60s TTL、收盘后当日定型）→ SQLite 新表 minute_cache（每代码 只保留最新一个交易日，写入即清旧行——缓存周期=一个交易日，跨重启/离线 可显示）→ 拉取失败回退缓存。GUI：工具栏「分时」开关（普通/紧凑两处）， 主图切分时（价格线+黄色均价线+昨收基准虚线+双轴：左价格/右涨跌幅， 对称区间），副图切分钟量柱（相对昨收红/绿）；盘中由 _tick 每 60s 自动 重拉重绘，收盘/休市直接用定型缓存不联网；切股票分时跟随重拉；十字光标 在分时模式跳过（无日K scales 映射）；纯展示不参与预测/信号，切回日 K 完整恢复。实测：拉取 0.42s、二次走内存 0s、渲染 主图 19 元素+量图 265 柱、 minute_cache 表落库（2026-10-23）、模式往返正常。 ⑯ 多市场合并（桌面 market-sniper → 本项目：港股/美股/期货/加密 快速切换）： ① 市场前缀代码空间：hk00700 / usaapl / fugc（GC=F）/ cryptobtcusdt （BTC-USD），与 cn（sh/sz/bj）同库同表（daily_bars/quote_cache/minute_cache/ stocks），复用全部缓存/显示/分时/负缓存链路；normalize_code 支持前缀直通 与模式感知归一（港美期加模式下无前缀输入自动加前缀）；② Yahoo chart v8 自实现（_yf_chart，urllib 走 _http_get——复用节流/数据源熔断/离线快速 失败/代理路由，不依赖 sniper 代码）：日K 10y 一次拉足差量入库、快照 5d meta、 分时 1m；四市场实测 0.8s/只（hk00700 2462 根、usaapl 2514、fugc 2514、 cryptobtcusdt 3651）；③ get_daily/fetch_quote/分时 三处分流，cn 链路零 改动；_limit_pct 对非 cn 返回 None（港美期加无涨跌停，钳制/异常校验自动 放行）；analyze 非市场专用部分全兼容（预测/多维信号/回测通用，行业/板块 无数据自动空层）；④ 顶栏市场下拉（A股/港股/美股/期货/加密，普通/紧凑 两处）：切换即注入内置池进 stocks（借 sniper 默认池 HK17/US20/CRYPTO18 + 期货 14 主力合约），搜索补全重建、模式感知归一生效、ini [market] mode 持久化重启恢复；refresh_all_codes 的 A 股清理逻辑不会误删多市场行。 实测：五模式切换往返 normalize 正确、各市场 analyze/分时渲染全通过。 ⑰ 自选池按市场分开：self.watchlist 属性化（按 _CUR_MARKET 返回当前 市场账本，全部既有引用点——面板/预取/更新缓存范围——零改动）；ini [watchlist] 每市场一键（codes_cn/hk/us/futures/crypto），旧 codes 键 自动迁移到 A股后删除；add_watch 按 _market_of 归入代码所属市场的 池（A股模式下加 hk00700 会正确归入港股自选）；切换市场自动刷新自选面板 与名称；fetch_batch_quotes 含非 cn 代码时逐只走市场快照路由（腾讯批量 仅支持 cn）。实测：旧 ini 迁移、五市场各自池、跨市场加自选、持久化往返、 港股自选批量快照（00700=386.00 HKD）全部通过。

v6.6.4：荐股 sm701 数据源修复 + 代码表防截断 + sm701 并入全库消融候选 + 三档全库对照（2026-10-20）： ① 修复「荐股打不开/列表为空」：test 档历史分数只到 sm701 副本落盘末日 （2026-09-30），而主库已更新到 10-16+；旧 _sm701_live_predict() 只读副本日K， 目标日没有行 → 最新信号日全 NaN → 荐股列表 0 只。新增 _db_latest_date()， 实时复算自动选数据较新的行情库（sm701 副本落后时用主库；两库重叠段逐值一致）； _sm701_live_predict/sm701_score_matrix 缓存 key 加取数库与主库 mtime； tier_latest_picks 空结果在列表内明确提示「数据源未更新或权限过滤为空」， test 页标注实时复算至哪一天；首次加载提示改为约 1~3 分钟。 ② 代码表部分刷新防截断：refresh_all_codes() 仅在拿到 ≥5000 只且 ≥现有 A 股 90% 时才 DELETE+INSERT 全量替换；免费源中途断流拿到残缺列表时改为合并 保留旧行、不刷新 stocks_updated（下次重试）。此前一次只拉到 3396 只的部分 刷新把 5799 只 A 股代码表截断，导致后续只更新 3237 只日K。 ③ sm701 并入消融候选：GUI run_ablation 与研究 backtest_strategy_ablation.py 的 gens 增加 sm701（13 算法；GUI 候选 13×3+多维评分×3=42）；新增 _sig_sm701_from_probs() 复用概率滞回口径； 研究批量消融由父进程一次性构建 sm701_score_matrix、经 initializer 注入 worker，worker 只按 code×date 取值，避免每只股重复扫描 70MB+ 预测文件。 ④ 全库对照（数据先补齐）：回填 6298/6299 个过期对象至 2026-10-19； backtests/compare_tier_sm701.py 在同一全库面板、2024-03-12~2026-10-19 对比「当前三档」与「仅 score 换成 sm701、其余风控保留」：全A 稳健 +13.1%→+15.9%（回撤 -15.4%→-10.9%），但均衡 +27.9%→+20.4%、激进 +26.5%→+14.0%；主板稳健 +11.3%→+12.2%，均衡/激进一胜一负；sm701 原生 test 口径仍为负（全A 年化 -36.2%）。结论：不整体替换三档生产策略， sm701 作为消融候选 + 对照数据保留（research/compare_tier_sm701.json）。 ⑤ 全库消融重跑：7198 个有效对象（7239 纳入，ETF 1469）；sm701 入选稳健 2326 只（32.3%）、均衡 1911 只（26.6%），原 LGBM 降至 551/497；候选层同股 同档验证集中位 sm701 年化 +3.6%/胜率 50.0%/IC5 +0.105，LGBM 为 -2.8%/38.5%/-0.002（sm701 在 63.6% 的股票上验证年化更高）——预测精度 明显占优，但三档 score 整体替换只有稳健获益，故生产配置保持不变。 ⑥ APP_VERSION=6.6.4，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 与第七节同步。

v6.6.3：test 档 sm701 切换生产定稿三周期模型（h1/h5/h10 等权）（2026-10-18）： test（预测参数·风险偏好=test / sm701 实验档）由旧单模型 lgbm_output/lgbm_model.txt 切换为桌面 sm701 生产定稿 production/ 三周期 tech 模型： ① sm701_paths() 新增 _sm701_production_set()：副本 production/ 命中（features_tech.json + prod_h1|h5|h10_tech.txt 齐全）即启用生产档， 历史分数改读 production/valid_predictions.csv.gz；不齐则回退旧单模型口径， SM701_MODEL 显式指定时强制单模型、跳过 production/； ② 新增 _sm701_predict_feats()：对 _compute_feats 结果按 features_tech.json 列序（tech 40 特征）对 h1/h5/h10 三模型分别打分、 等权平均为 test 分数；sm701_score_matrix() / _sm701_live_predict() / sm701_prob_map() 共用；③ 缓存失效 key 改 _sm701_model_mtimes() （三模型逐个 mtime），sm701_status() 增 prod_dir/prod_models/prod_n_feat； ④ 副本侧新增 production/make_predictions.py：用生产三模型对 2024-01 起 全市场样本外打分，生成 production/valid_predictions.csv.gz （date,code,prob_h1,prob_h5,prob_h10,prob，prob=等权平均）。 实测末交易日 2026-09-30 实时复算与落盘逐元素一致（sh600000 0.42401537）； 生产 h1 模型 2024+ 全A 可交易样本 AUC 0.5446（≈sm701 README §18 0.5440）。 APP_VERSION=6.6.3；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README 3.x、ARCHITECTURE 3.7 与第七节同步。

v6.6.2：数据层缓存优先 + 无网络优雅降级（2026-10-18）： 修复主程序多处「跳过缓存直接联网」的数据逻辑： ① fetch_daily 改为调用缓存优先的 get_daily，禁止绕过本地库直接拉 K线； ② fetch_quote_cached 扩展为全代码通用入口：内存缓存 → SQLite 持久缓存 → 网络，网络失败时返回库内旧缓存；新增 quote_cache 表； ③ fetch_batch_quotes 改为缓存优先，仅缺失/过期代码参与网络请求，全失败时 返回已有缓存而非空字典； ④ fetch_f10_metrics 增加 SQLite 持久缓存（f10_cache 表），无网络时降级到 旧财报数据；GUI 实时行情与首次拉取未上市判定均切到 fetch_quote_cached。 APP_VERSION=6.6.2；stock_predict.py 重新生成；CHANGELOG 同步。

v6.6.1：更新缓存增加范围弹窗（全A / 自选 / 单股）（2026-10-17）： 工具栏/小屏工具菜单的「更新缓存」不再固定只刷代码表，先弹窗选范围： 全A=刷新代码表 + stale_codes() 筛出的全部 A 股（剔除 ETF/北交所） 日K增量；自选=仅自选池；单股=输入/当前代码（默认预填当前分析代码）。 只拉缺失/过期数据，已最新的标的由 get_daily/prefetch 自动跳过； 全A/自选走后台 prefetch 并显示进度，单股完成回报最新日K日期/根数； 新增 _cache_busy 与后台主动预取互斥，避免重复拉取；弹窗范围默认按 「当前代码→自选→全A」智能选择。纯 GUI/缓存调度，信号与回测口径零改动； APP_VERSION=6.6.1，stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 2.2、 README 与第七节同步。

v6.6.0：支持导入「股票策略工坊」自定义策略 + 外部策略参数化风控（2026-10-17）： 设置新增「外部策略」分区：一键扫描 ~/桌面/stock_strategy_studio/strategies/custom/*.json 或手动选择 JSON 导入（复制到仓库 studio_strategies/，可刷新/删除）。规则引擎 按工坊 core/indicator_catalog.py 同口径纯标准库移植——42 个技术指标、 AND/OR、数值/指标比较、上穿/下穿、介于区间、较前值升/降，成交量=手、 无成交额时 vol×100×close 估算；全部 42 指标已与工坊 pandas 实现逐点对拍一致。 启用导入策略后，单股分析不再走消融、不再使用风险偏好：买卖点直接来自 导入规则，交易层改用 止损% / 止盈% / 最长持有天数（0=不启用）， 设置内风险偏好下拉自动禁用；_bt_simulate/_bt_events 新增 use_atr_stop=False 百分比退出路径（交易明细原因=止损/止盈/最长持有）， 信号胜率面板、报告与导出同步。analyze/strategy_signals_full 接入 algo="studio"；外部策略启用时跳过消融弹窗与「重选策略」，报告标注 外部策略。另修复生成版 CLI 缺 import datetime 导致 last_completed_td NameError。APP_VERSION=6.6.0；stock_predict.py 重新生成；README/ ARCHITECTURE 1.1、3.16、第七节同步。

v6.5.9：日K多源扩容（8 源，新增新浪/腾讯web）（2026-10-17）： 用户报「所有源失效」。_fetch_remote_rows 在腾讯 4 域与东财之间补入 腾讯 web.ifzq.gtimg.cn（HTTPS+HTTP，实测不复权请求正常；历史 hfq 501 不影响本链路） 与新浪日K CN_MarketData.getKLineData：新浪返回 不复权 OHLC、volume 股/100 对齐「手」，再乘 _sina_hfq_factors 得真乘法 后复权（与腾讯链路同口径；实测单次可取 3000 根）。熔断/代理/直读机制 复用，无新增单源调用。验证：正常调度命中腾讯；把腾讯 6 域+东财全部置熔断 后，info["src"]="新浪" 成功接管。APP_VERSION=6.5.9；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 2.1、README 与 CHANGELOG 同步。 文档补漏：README 标题/标准回测产品数（三类→四类）/项目文件表（消融 10→12 算法、progress.py ④、发布包改为以最新 Release 为准）与 ARCHITECTURE 版本头、脚本数、消融算法数、Web 端涨跌停钳制口径统一到 v6.5.9。

v6.5.8：工具窗可最小化（2026-10-17）： 工具窗原以 transient(self.root) 创建，多数窗口管理器不给 transient 子窗最小化按钮（且父窗会压住它）。open_tools 去掉 transient，改为独立 顶层窗：可最小化、任务栏独立切换、仍非模态不锁主界面（v6.5.2 热修①）； 其余三个弹窗（基本面/策略消融推荐/全部组合）保持原状。纯 GUI 行为， 回测/信号零改动；APP_VERSION=6.5.8；stock_predict.py 重新生成； ARCHITECTURE 3.13、README 与 CHANGELOG 同步。

v6.5.7：回测运行中主界面保持可用（2026-10-17）： 工具页日志回流原来每 120ms 无上限抽取队列并逐行 insert+see，一键全量 回测/消融刷屏时 Tk 主线程被日志渲染占满，主界面近乎卡死。现 _ext_poll 改为限量限时批量（每轮 ≤400 行且 ≤30ms；有积压 1ms 后续批，否则 150ms 轮询），_ext_log_many 单次 insert 并把日志控件裁剪到末尾约 4000 行； 重开工具页时若任务仍在跑，保留子进程句柄与日志队列并自动续上轮询（此前 会重置 _ext_proc 导致日志中断且无法停止）。设置/算法零改动； APP_VERSION=6.5.7；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.13、 README 与 CHANGELOG 同步。

v6.5.6：全量消融进度查询 + 更新K线源（2026-10-17）： ①backtests/backtest_strategy_ablation.py 每 ≤2s 原子写 research/ablation_progress.json（pid/阶段/done/total/有效/跳过/已用/ETA/ finished），GUI「数据工具 → 全量策略消融」新增进度查询按钮并每 3s 自动 刷新（进程消失未标完成显示「已中断」）；progress.py 新增 ④ 同源展示； ②同页新增「更新K线源」按钮：子进程跑 stock_firstaid.py 体检+自救， 实测可用域写回 ini [data] kline_url（本次体检：腾讯 5/5、新浪 1/1 活， 东财 0/5、东财列表 0/4、网易 0/1 挂 → kline_url 已切 https://ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get，重启生效）。 APP_VERSION=6.5.6；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.13、 README 与 CHANGELOG 同步。

v6.5.5：数据工具新增「全量策略消融」（2026-10-17）： 「工具 → 数据工具」页新增区块：并发（0=自动 min(16,cpu)）/ 限制只数（0=全部）/ 勾选「跑完刷新 GUI 策略缓存」，一键运行 backtests/backtest_strategy_ablation.py （全市场逐只 12算法×3档消融）并可选串联 tier_picks_from_ablation.py 刷新荐股/消融缓存（bash && 链）；_ext_spawn/_ext_stop 支持 group 独立进程组，【停止】整组杀除防孤儿进程继续写库。算法/回测口径零改动； APP_VERSION=6.5.5；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.13 数据工具页 小节与 README/CHANGELOG 同步。

v6.5.4：修复「不爬新数据」死锁（2026-10-17）： 本库指数日K停在 2026-09-30 后，节假日锚（库内指数最新日期）把全库判「新鲜」 ——个股两周无新根、指数自身也永不重拉（同期日志：扫描”个股应有=2026-09-30 过期=7”，实缺 10-09..10-16 共 6 根）。新增 _anchor_dead：锚落后自然日历

5 天（长假窗口内不动）判失真，last_completed_td/_index_expected_td 退回自然日历口径 → 全库强制回补 10 月缺根，指数补拉后锚自我修复。 APP_VERSION=6.5.4；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 2.2、 README、CHANGELOG 同步。

v6.5.3：预测匹配只参考自身（大盘指数项默认关闭，2026-10-17）： L1 形态匹配打分去掉「大盘涨跌点差」项、样本分层筛选去掉「大盘±0.8pp」条件 （量能/板块/缺口/开盘缺口兜底照旧），L2/L3 池匹配 _pool_match 同口径去掉 指项权重（distance_idx=0）；上证/创业板指行情继续用于展示与 AI 市场简报， 不再影响预测区间与样本挑选。旧口径可用 ini [predict] match_idx_env=1 恢复 （三项全上，含缺数据 0.40 平均惩罚）。新增 CFG.MATCH_IDX_ENV（默认 False， ini 持久化）；APP_VERSION=6.5.3；stock_predict.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 3.1/3.2、第七节同步。

v6.5.2 热修②：预测K线涨跌停钳制 + AI市场简报后台预热（2026-10-17）： ①预测K线异常修复——_fusion_prediction / _multi_day_prediction 新增 lim（当日单日涨跌停，按 _limit_pct 板块口径：创业板/科创板20%、主板10%、 北交所30%；复牌/上市首日不设限传 None 跳过）与 prev_close： t_pred/pred 的 价位钳到 昨收±涨跌停 内，多日幽灵K线逐日单日收益钳 ±lim； 此前样本池含20%/30%板样本，主板股（如 sz002241）预测出”跌停都不够跌”的 非法跌幅；analyze() 与 load_pools_progressive 均传入，ctx 增 limit； stock_web.py 预测同步钳制。②AI页点【开始分析】卡死修复—— ai_market_brief() 曾在GUI主线程直接构建激进档板块轮动闸门 （tier_load_panel 18~170s + tier_build_features ~20s，主线程日志可证）； 现拆分：ai_market_brief() 主线程只做轻量指数简报，闸门读后台缓存 （10分钟TTL），冷缓存返回”后台预热中”并自动派 daemon 线程 _ai_market_brief_full() 预热（打开AI页即触发）；ai_choose_tier 改全量版（本就在后台线程）。回测/信号口径零改动；stock_predict.py 重新生成；README 极限与 ARCHITECTURE 3.1/3.9、第七节同步。

v6.5.2 热修①：工具窗非模态化（2026-10-11）： 工具/基本面/策略消融推荐/全部组合四窗拆除 grab_set（全库仅剩的4处模态）， 与主窗口可同时操作；各窗打开前先销毁旧实例防堆叠（结果窗恒展示最新一次）， transient 置顶与居中/聚焦保持；纯GUI行为，回测/信号口径零改动； stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.13 节与第七节同步。

v6.5.2：AI画线落图（2026-10-11）： AI分析首次出图：prompt追加机器可读画线块（```ai-lines JSON，最多6条水平价位+ 2段趋势，kind限buy/sell/stop/support/resistance/target，价位须在近60日区间±30%内）， parse_ai_lines() 校验（非法/越界静默丢弃）后存 res["ai_lines"]， 主图以ACCENT色虚线+左侧“AI·标签 价格”绘制（水平线全宽、趋势段按日期映射视野， 越界不画）；AI完成（首轮/追问/缓存复用）即解析重绘，工具栏“AI线”开关显隐， 清空对话/新一轮提问同步清线，切换股票随res更换自动清线； APP_VERSION=6.5.2；stock_predict.py重新生成；README/ARCHITECTURE（3.9节与第七节）同步。 说明：当前为“完成后即画”（后台线程阻塞调用+完成回调），token级流式边想边画暂未做。

v6.5.1 热修③：SELL冷却独立可配（2026-10-11）： SELL信号冷却不再写死（此前展示侧写死5天、回测跟买入冷却8/8/3）； RISK_PARAMS 每档新增 sell_cooldown（默认=买入冷却，行为零变化）， _composite_signals 的SELL分支经 _sell_cd() 取值（旧策略缓存无此键自动回退）， 设置→预测参数新增三档SELL冷却行（0-30天，0=SELL后不冷却）、ini [predict] sell_cooldown_<档> 落盘；全部组合窗口选中行同步显示“冷却/卖冷”； 回测/消融/研究脚本（同传 rp）口径自动一致，无需重跑； 改动SELL冷却后需重选策略刷新缓存参数；stock_predict.py 重新生成； ARCHITECTURE 3.3 节与第七节同步。

v6.5.1 热修②：多维评分展示与回测单源化（2026-10-11）： analyze() 展示侧曾手搓120根打分循环，与消融/回测用的 _composite_signals 分叉三处——BOLL多算下轨回升/上轨回落±1、SELL冷却写死5（回测用各档 rp）、 弱势BUY+1只在展示侧生效，图上信号与消融评估的不是同一套 （抽查 sh600608 近1000根：62天BOLL维度差±1，足以翻转±2阈值信号）。 现展示侧直接调 _composite_signals 全量生成再截后120根，弱势过滤与消融一致 （不加严）；复合图表信号文案变为精简版“多维偏多(分)”；回测/消融口径零改动， 旧策略缓存与历史回测数字不变；stock_predict.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.3 节与第七节同步。

v6.5.1 热修①：预测分位数 OHLC 一致性钳制（2026-10-11）： 收/高/低三组分位数此前独立加权+INTERVAL_K 放大，尾部必然交叉 （如 sz000725 休市快照 P10 收5.41 < 低5.42，预测K线自身不成立）。 _fusion_prediction 现逐分位强制 lo<=cl<=hi 且高≥开/收、低≤开/收； _multi_day_prediction 同口径逐分位+累计价格双钳制（_build_ghosts 本就自洽不动）； 盘中 live 钳制后显式再钳一次防舍入反转。区间只向外扩、P50/上行概率/信号/回测口径不变； stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成；ARCHITECTURE 3.2 节与第七节同步。

v6.5.1：消融策略选择窗可配三档/全表（2026-10-11）： ① 设置→预测参数新增「消融策略选择」下拉（三档推荐/全部组合， CFG.ABLATION_VIEW，ini [predict] ablation_view，默认三档推荐保持旧行为）； 消融完成（研究批量直读/本地重算）后按此设置分发：三档走原三选一推荐窗， 全表走 _rerun_strategy 复用研究全量候选直读 + 本地重算兜底链路； 三档窗内「全部组合…」与信号胜率页「重选策略(全部组合)」仍可单次直达大表。 ② APP_VERSION=6.5.1；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README 同步一句；纯 GUI 行为，不涉及算法/数据口径，回测数字不变。

v6.5.0：档位重构——均衡接管老稳健，新稳健拉长持有（reb20/buffer20）（2026-10-10）： ① 原 beta-Top5 / blend_mom-Top20 均衡策略淘汰（blend_mom 评分保留仅研究对照）； 均衡接管 v6.4.2 老稳健口径：四口径统一 blend 等权 Top10 / reb10 / hold_buffer=10 / ic_filter=True / mdd_guard=0.08 / 上证 MA20 闸门（中期持有档）； ② 新稳健在老稳健基础上拉长持有：reb 10→20、hold_buffer 10→20 （Top10/IC/熔断8%/上证MA20 不变，长期低换手档；reb/buffer 均取自然数、未寻优）； ③ 均衡主基准科创50→上证（TIER_BENCH 四口径均衡切 sh000001， 与其承接的老稳健策略同基准；激进仍对标科创50）；ai_choose_tier 提示词与 RISK_AI_GUIDE 同步（新增“均衡=中期持有”条，稳健条追加 20 日+缓冲20 说明）； tier_make_score docstring 中 blend/blend_mom 归属同步。 ④ 全量重跑（数据截至 2026-09-30）：标准回测 full（research/backtest_v6.5.0_20261010_222735_full/）+ val + bull 四口径三档；picks10 full/val/bull（10 万口径）。 实测（相位平均·含费用）：全A全期 稳健 +22.1%/-15.5%（ reb20/buffer20，新）/ 均衡 +69.3%/-16.4%（=老稳健 v6.4.2 口径）；主板 +14.2%/+52.2%； ETF +0.7%/+5.7%；全A含ETF +20.5%/+73.3%。 样本外 val（全A）稳健 +16.1%/均衡 +48.9%；强势段 bull 稳健 +45.5%/均衡 +88.7%； picks10 全期稳健 +11.3%/均衡 +61.2%、val +12.4%/+40.1%、bull +38.4%/+76.4%。 诚实声明：拉长持有在动量策略上全面跑输（20 日动量信号配 20 日调仓=信号过期； buffer20=Top30 保留留恋弱股；reb20 相位平均天然 20 相位、区间起点晚 10 个交易日 至 2022-09-29，与 reb10 批次区间不完全可比）。APP_VERSION=6.5.0； stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成；README/ARCHITECTURE（3.7 节与第七节）同步。 生产端“当前目标持仓”不受 reb 影响（仍走 IC+Top10 快照；长期持有请按 20 日节奏手动执行， 熔断同口径手动止损）。

v6.4.2：稳健档只做高胜率 + 严格控制回撤（2026-10-07）： ① 单股选型高胜率导向：_ablation_weights("稳健") 由 Calmar 0.45/PF 0.25/胜率 0.20/年化 0.10 改为 0.30/0.30/0.30/0.10 （胜率+PF 合计 0.60 主导，Calmar 0.30 保留回撤约束，年化 0.10 不追收益； 保守档经映射同步受益，激进档保持偏年化不变）； _pick_one_from_pool 对保守/稳健强制 训练段 ≥8 笔才可参选 （防“1~2 笔 100% 胜率”假策略，不足自动回退 ≥3 笔/全量）， 并兜底过滤 test 候选（研究脚本若全量跑出 test 也不泄漏进稳定档）。 ② 单股稳健风控收紧：RISK_PARAMS["稳健"] 由 (1.5/1.02/0.94/3/8) 改为 (1.5/1.015/0.95/3/8)——+1.5%即启动移动止盈、回落5%即走 （原 +2%/回落6%）；仍宽于保守 (1%/4%)、严于激进 (5%/10%)， 保持三档单调，入场门槛 3/冷却 8 不变（已是严进）。 ③ 组合稳健加 8% 回撤熔断：四口径 TIER_CFG*["稳健"] 新增 mdd_guard=0.08；tier_sim_phase 跟踪本相位净值峰值， 回撤超 8% 即按收盘清仓（reason=mdd_guard，跌停/停牌顺延）， 清空目标、峰值重置，下个调仓日才可重建。 实测（全A·相位平均·含费用）：全期 +73.5%/-19.5%/4180 笔 → +69.4%/-16.4%/4281 笔（回撤 -3.1pp，代价 -4.1pp； 荐股逐笔胜率 46.1%→43.7% 系熔断止损笔数（794 笔 mdd_guard）增加所致， 属“以胜率换回撤”的预期代价；单股选型的高胜率导向在逐股层面体现， 组合逐笔胜率不作高胜率考核）； 样本外 val +50.5%→+48.9%、强势段 bull +87.9%→+88.7%， 熔断未损样本外。RISK_AI_GUIDE["稳健"] 同步“只做高胜率、严控回撤”口径。 ④ APP_VERSION=6.4.2；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE（3.6/3.7/3.8 节与第七节变更索引）同步。 生产端“当前目标持仓”仍走 IC 确认+Top10（熔断只作用于回测引擎； 实盘请结合净值回撤手动执行同口径熔断）。

设置窗口切页不再跳动（2026-10-07）：设置左侧分区切换时窗口忽大忽小、 上下跳动——改为打开时按全部分区最大需求一次定死窗口/画布尺寸并只居中一次， 切页仅换内容+刷滚动范围；短页下方留白、长页内部滚动。 纯 GUI 行为修正，不涉及算法/数据口径。

v6.4.1：预测参数·风险偏好新增 test（sm701 模型直出、不消融）（2026-10-07）： ① 预测参数·风险偏好 CFG.RISK_PARAMS 增加 test：单股分析的买卖点 不参与策略消融，直接由 sm701 LightGBM 概率滞回映射（≥0.55 BUY、 <0.50 SELL，同一方向不重复）；参数只作用于 ATR 止损/移动止盈（沿用激进档 宽松风控）。analyze() 在 test 下跳过消融缓存与自动消融弹窗，「重选策略」 给出提示；消融任务与「全部组合」窗口经 ablation_risk_params() 显式排除 test； 设置页、报告、AI 系统提示词（RISK_AI_GUIDE["test"]）同步标注该口径。 ② 新增单股概率桥 sm701_prob_map()：历史段流式读 valid_predictions.csv.gz（按库/模型/预测文件 mtime 缓存），预测文件之后的 新交易日走 _sm701_live_predict() 全市场特征实时复算（与组合矩阵共用缓存）； 信号生成 _sig_sm701() 供图表、信号胜率回测共用（实测 sh605198 2024-01~2026-09 概率 661 日、146 个信号，回测链路正常）。 ③ 同步 sm701 主文件夹新版本代码到副本（只同步 .py：train_ablation.py 新增 horizon（T+1/T+5/T+10）与 flow/margin/lhb/events 特征组、 eval_calibrate.py 新增），未复制 7GB 库与正在运行的回测产物。 ④ APP_VERSION=6.4.1；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 同步。

v6.4.0：新增独立实验风险档 test（接入桌面 sm701 副本与模型数据）（2026-10-07）： ① 独立档位：TIER_CFG* 新增 test（Top10、每日按分数重排、无指数闸门）， 与稳健/均衡/激进并列但标记为实验档；GUI 荐股下拉、设置荐股偏好和工具菜单均提供 手动入口，默认研究/回测与 AI 自动选档仍只跑稳定三档（偏好选 test 时回退稳健并注明）。 ② sm701 接入：默认优先只读连接 ~/桌面/sm701 (副本)，可用 SM701_DIR / SM701_DB / SM701_MODEL / SM701_PRED 覆盖；股票表、 行业表与日K来自副本 stock_cache.db，不复制 7GB 扩展库。 ③ 评分链路：2024-01 起读取 lgbm_output/valid_predictions.csv.gz 历史概率； 已有预测之后的新交易日用副本 lgbm_output/lgbm_model.txt + 原特征工程实时复算， 已实测 2026-09-29 复算值与历史落盘逐元素一致，并生成 2026-09-30 最新 Top10。 ④ 口径冲突备案：sm701 标签是「次日开盘买→收盘卖」的日频截面 alpha （A股 T+1 不可当日卖出），与本仓库「T-1 信号→T 收盘成交」引擎错位；实测 test 组合（Top10 日调仓、全A、含费用）2024-01-02~2026-09-30 总收益 -96.0%（年化 -69.1%、回撤 -96.0%），同区间 sm701 自报样本外 Top10 年化净 +49.0%/回撤 -32.0%，两组数字不可互推；GUI 报告/荐股页与 README/ARCHITECTURE 已加显著提示，荐股列表仅作研究观察。 ⑤ APP_VERSION=6.4.0；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 同步 test 档路径、手动选择与实验边界。

v6.3.3：信号胜率加「交易明细」子页 + 重选策略改「全部组合」窗口（排列方式可选）（2026-10-06）： ① 交易明细：_bt_events 新增可选 detail_out（逐笔记录 买入/卖出日期·价格· 收益·原因：信号卖出/ATR止损/移动止盈/持仓中），_bt_segments(detail=True) 为 全期/训练/验证三段附带 detail；工具→信号胜率页新增「交易明细」子页 （Treeview：段/序号/买入日价/卖出日价/收益/原因，可按段筛选、点列头排序， 盈绿亏红、浮仓金色）；导出 txt 追加逐笔明细段，JSON 新增 trades_detail （full/train/val；并顺带不再把 _rows 原始K线写进 full）。 ② 全部组合：run_ablation 返回值新增 candidates（全部算法×风险档候选）； 新增 load_full_ablation 流式读取 research/strategy_ablation_per_stock.json （约600MB，按行建 code→字节偏移索引、按需 seek+raw_decode，不整文件加载； 首次约 4s、之后秒开），「重选策略」按钮改为打开「全部策略组合」窗口—— 列出全部候选，顶部「排列方式」可选 推荐/档位优先、按算法/风险档分组、 训练/验证综合评分、年化、胜率、Calmar、回撤、交易数等 14 种；选中行直接应用 （双击同）；窗口内「本地重算(当前参数)」后台消融完成后刷新；研究文件无覆盖时 自动回退本地消融。三档选择弹窗新增「全部组合…」入口，按钮文案改 「重选策略(全部组合)」。 ③ APP_VERSION=6.3.3；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE（3.6/3.8 节与第七节变更索引）同步。

v6.3.2：设置窗口改 PyCharm 式分区导航 + 指标参数可调（ADX 平滑等）（2026-10-05）： ① 设置分区导航：设置窗口由单页滚动改为左侧分区 + 右侧内容页（PyCharm 式）—— 左侧 ttk.Treeview 分区「外观 / 预测参数 / 指标参数 / 荐股 / AI 接口 / 关于」， 点选切页；窗口宽高随当前页自适应（上限屏高 88%），底部按钮栏固定， 滚轮仍递归绑定全部子控件；「关于」页作者信息按要求移到最下方 （版本 → 免责声明 → 作者/邮箱/QQ）。 ② 指标参数可调：CFG 新增 13 个指标参数并持久化到 ini [inds]—— MACD 快线/慢线/信号线（12/26/9）、KDJ N/M1/M2（9/3/3）、 RSI 短/长（6/12）、BOLL 周期/倍数（20/2.0）、 ADX 周期 / ADX 平滑 / ADX 趋势阈值（14/14/20）； 设置→「指标参数」页可改并「恢复默认指标参数」； set_ind_param 统一钳制（快线2-60、慢线3-120、ADX 2-60/阈值10-60 等， MACD 自动保证慢线>快线），非法输入保留原值。 ③ 计算函数接入：calc_macd/calc_kdj/calc_rsi/calc_boll/calc_adx 缺省参数改读 CFG；calc_adx 新增 smooth 参数将「DX 平均/ADX 平滑」 与 TR/±DM 的 Wilder 周期分离；分析页指标/买卖点打分（含 ADX_TH）/ 消融/逐股回测/backtest_bsmatrix.py 共用；图表与右栏标签 （RSI{短}/RSI{长}、BOLL({N},{K})、ADX/DMI({N})、ADX≥阈值） 随参数动态显示。默认值与原硬编码完全一致，numpy/序列级回归对照 逐元素相等，历史回测结果不变（未重跑）。 ④ APP_VERSION=6.3.2；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE（3.13 节）同步。

v6.3.1：稳健档收紧（IC 确认层 + Top10 + 换仓缓冲带）+ 买卖点稳健档更严格（2026-10-05）： ① 组合策略「稳健」降交易/严指标：四口径 TIER_CFG*["稳健"] 由 「blend 等权 Top20 / 无确认」改为 「Top10 + IC 确认层 + 换仓缓冲带10」—— ic_filter=True 为档位默认（候选须过 tier_ic_confirm：120 日窗近5日→未来5日 Pearson IC>0 且 t≥2 且样本≥60，且 T-1 日 MA20/60 多头趋势在场）， 确认不足宁缺毋滥；hold_buffer=10 让在位股排名在 Top20 内即保留，只有跌出 缓冲带才被替换。tier_eval/tier_picks_stats/tier_latest_picks 支持 档位级 ic_filter（全局 ic_filter=True 仍强制全档，10 万回测路径不变）。 实测（全A · 相位平均 · 含全部费用）：全期 +30.2%/-8.6%/9708 笔 → +73.5%/-19.5%/4180 笔（交易 -57%）；样本外 val +4.8%→+50.5%、 强势段 bull +17.4%→+87.9%；主板 +49.7%/-22.5%、ETF +9.5%/-9.7%、 全A含ETF +69.6%/-16.6%。代价：IC 趋势确认层在 2023~2024 弱市更吃亏， 全期回撤由 -8.6% 扩至 -19.5%（val/bull 与 2025~2026 显著占优）。 配对实验（全A · 全期）：IC+Top10 无缓冲 +83.0%/4480 笔（100 万口径）， 缓冲带10 = +73.5%/4180 笔（换手再 -7%、收益 -9.5pp）；Top20 只加缓冲仅 -3% 交易（前 20 名排名变化极快，缓冲几乎不生效）、换手上限方案降换手 -35%~-50% 但全A val 明显受损，均未采用。生产端「稳健」目标持仓同步 走确认层 + Top10（即使调用方未开 ic_filter）。 ② 买卖点风险档「稳健」更严格：CFG.RISK_PARAMS["稳健"] buy_th 2→3、cooldown 5→8（与保守档同为严进，区别在止盈更宽 +2%/回落6% vs +1%/回落4%）；n=300 实测多维买点信号 -28%、中位年化 基本不变。设置页说明改「保守=严进紧出 稳健=严进缓出 激进=宽进宽出」。 ③ 引擎修正：tier_sim_phase 实际成交的买入会加入当期目标集合， 避免「整手/涨停跳过后买入的标的次日被旧目标误卖」——该修正令均衡/激进档 旧批次数字小幅变化（全A 均衡 +56.2%→+61.6%、激进 +118.5%→+116.3%）。 ④ 全量产物重跑（2026-10-05）：标准回测 full/val/bull 四口径三档 （research/backtest_v6.3.1_20261005_*）、10 万荐股组合 picks10 full/val/bull（稳健 +65.6%/-19.7%、val +43.5%、bull +78.7%）、 dashboard.html 重建。 ⑤ APP_VERSION=6.3.1；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 同步（3.6/3.7 节与第七节变更索引）。

v6.3.0：异动·全市场相似历史（激进/均衡专属，触发即改判）+ 分析页显示行业/换手率（2026-10-04）： ① 异动触发（超出自身历史波动范围）：近 20 个交易日内出现 「单日|涨跌| ≥ max(自身历史 99.5 分位, 5%)」或「5日累计|涨跌| ≥ max(自身历史 99.5 分位, 10%)」即视为异动状态（分位只用事件日以前数据， 无前视）。以龙版传媒(sh605577)为例：9/8 的 5 日累计 +59.85% 超过当时 历史 99.5 分位 47.38%，稳定触发。 ② 全市场相似异动匹配（_analog_events / analog_scan）：对全A股 （剔除 ETF）按同口径提取历史异动事件（全库约 7 万例，进程内只建一次）， 按「K线形态（20日对数收益 z-normalize）+ 事件后路径 + 量比 + 换手率 （et_shares 总股本换算）+ RSI14 + 20日波动 + 事件r5」加权距离取 Top50， 统计相似事件在「事件后第 k 日」（k=目标股距异动日交易日数）的次日/3日/ 5日表现。 ③ 触发即改判（激进/均衡档，默认开启）：分析风险档非「保守」时，若 相似样本方向明确（次日上行≥55% 且 1/3 日均收正→BUY；≤45% 且均收负→SELL） 则覆盖最近买卖点（撤掉近 3 根反向信号后标注），band_algo 改为 「异动·全市场相似」；样本分歧则维持原策略并在报告注明。激进档相似样本 次日封板率 ≥30% 时附「可打板」与涨停价提示。设置→预测参数可关 （ini [predict] analog_override=0）。 ④ 参与回测：新增因果信号生成器 _sig_analog(rows, full)——按 ANALOG_SIG_STEP（2 日）在事件后状态窗口逐日推进，仅方向变化出信号； ①历史信号并入单股图表与 bt_stats 回测统计；②进入消融候选池 （GUI run_ablation 与 backtests/backtest_strategy_ablation.py 的 gens，ALGO_LABEL["analog"]="异动·全市场相似"，候选池 12 算法 × 3 档

• 多维评分 = 39）；③可被三档选型选中（tier_picks_from_ablation / GUI 策略缓存 / strategy_signals_full / 逐股导出）成为正式买卖点策略。 候选事件表改为因果分位（每 ANALOG_PCT_STEP=20 日重算、块内沿用， 跨股向量化构建 ~24s），历史回放无未来函数。同时 tier_load_panel 由 fetchall() 改游标流式 + SQL 前缀过滤（全库 800 万行不再一次性构造 Python 元组；输出逐元素对拍一致），单进程建表峰值 3.6GB → 505MB—— 修复消融多 worker 各自建表导致的 OOM。 ⑤ 显示（需求2）：报告标题行改为 名称 (代码) [行业]，现价后加 换手 x.xx%；顶部信息栏同步；_fetch_quote_tencent 解析 f38/f39/f46 （换手率/动态PE/PB）随快照返回；右侧栏加「异动相似」结论行。 ⑥ APP_VERSION=6.3.0；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 同步。专项自测：龙版传媒触发 2026-09-08（判定时为 第 12 日），相似 50 例：次日上行 56%、次日均 +0.63%、3日均 -0.87%、 封板率 4% → 分歧「观察」不改判（诚实边界，非必给方向）；_sig_analog 生成 12 条历史信号并入 bt_stats；研究消融 --limit 40 冒烟通过 （analog 候选已参评，样本小、IC 结论待全量重跑）。 ⑦ 全量产物重跑（2026-10-04 12:40~14:07，v6.3.0 首批）：全市场消融 7236 对象/7183 有效、耗时 5123s（6 worker，含各 worker 首次建异动事件表 ~24s；峰值内存从 OOM 修至单进程 505MB）；三档选型 26s 同步刷新 perstock_tier_picks.json、ablation_gui_cache.json（7183 只）与 GUI 策略 缓存。analog 入选：保守 98 只 / 稳健 132 只（1.84%）/ 激进 91 只（1.27%）； analog 候选描述性统计（5968 只、17813 候选）：IC1 中位 +0.058（56.0% 为 正）、IC5 中位 +0.041（53.5% 为正）——优于 LGBM（IC5 -0.005）与 L2 （-0.000），低于筹码峰（+0.077）。逐股导出重跑（6901 只 tiers），其中 analog 321 行、覆盖 156 只（稳健档中位总收益 +41.1%/胜率 60%/回撤 -13.1%；系入选偏差样本，勿与全市场中位直接比较）；dashboard.html 重建。 标准回测 full/val/bull 三段一并重跑（backtest_v6.3.0_20261004_144*， 组合数字与昨日同口径批次逐项一致，仅激进档因数据修订 +0.5pp 内浮动）； 仪表盘「消融汇总表」新增「异动相似入选」列（v61_dashboard.py）， 可直接看到稳健 132 只（1.84%）/ 均衡 91 只（1.27%）。

v6.2.4：换手率/动态PE/PB 入库（腾讯行情备用通道）+ 生产端亏损股过滤 + 每只股回测加 IC 中位（2026-10-03）： ① 估值/交易数据入库：stocks 表新增 turnover（换手率%）/pe（动态PE）/ pb 列（启动自动迁移旧库）；refresh_all_codes 的东财 clist 字段由 f12,f14,f20,f100 扩为 f12,f14,f8,f9,f20,f23,f100（f8 换手率/f9 动态PE/f23 PB）； 新增 refresh_valuation_tx（腾讯批量行情通道，q[38]/[39]/[46]，60 只/批， ~1 分钟刷新全库）作为 push2 整域故障时的备用通道，并在代码表刷新尾部自动 only_missing 补缺。实测全库 7285 只全部入库（茅台 PE 12.58 类校验正常）。 ② 生产端过滤（选股用）：tier_latest_picks 默认剔除动态 PE≤0（亏损） 候选（新增 picks_exclude_loss()，ini [picks] exclude_loss=0 可关；PE 缺失 不过滤）；picks 输出新增 pe/turnover 字段；实测 1765 只亏损股被剔除， 荐股列表页脚追加过滤说明；不参与历史回测（无历史时点估值数据，避免 生产/回测口径不一致）。基本面工具头部追加「估值/交易快照」行（PE/PB/换手率）。 ③ 每只股回测页新增「IC 中位（T+1 / T+5）」卡片：与收益中位分开独立统计 （收益中位/胜率中位/回撤中位已有），样本为当前筛选（含「去±20收益极值」勾选） 后的行；消融汇总表的 IC1/IC5 中位保持不变。 ④ APP_VERSION=6.2.4，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README/ARCHITECTURE 同步。

v6.2.3：档位重定名（四档 → 三档，全库去除「高风险」名）+ 三工具性能优化（回测/回填/清洗）：> v6.2.3：档位重定名（四档 → 三档，全库去除「高风险」名）+ 三工具性能优化（回测/回填/清洗）： 0. 档位重定名（本次主线）：原四档「稳健/均衡/激进/高风险」调整为三档 「稳健/均衡/激进」——原「稳健」（blend_mom 0.6/20日）策略淘汰； 原「均衡」→ 稳健（blend 等权 Top20/10日/上证MA20）、原「激进」→ 均衡 （全A=创业板60日β Top5/创指MA60；其余口径 blend_mom 0.7 Top20）、 原「高风险」→ 激进（板块轮动 rotate + 轮动闸门 + 打板，策略逐字段未改）。 自 v6.2.3 起不存在「高风险」这个名字：组合档位、GUI 每日荐股 MODES/设置偏好/ 消融弹窗/导出下拉/工具菜单、AI 引导与自动选档、CLI 帮助全部三档化；CFG.RISK_PARAMS 删除第四组「高风险」(ATR6.0/冷却2)，个股买卖点/消融/逐股回测改保守/稳健/激进三档 （消融候选 = 12 算法 × 3 档 = 39）；_ablation_weights/_pick_one_from_pool/ 推荐档与高波动回退同步；旧四档批次归档 research/legacy_batches/。 全量产物重跑：消融（7183 只/1404s，稳健档 lgbm 入选 742 只 10.3%、IC5 中位 +0.079）、 tier_picks + GUI 策略缓存（7183 只）、逐股导出三档（20703 行/223s）、标准回测 full/val/bull 三档批次（research/backtest_v6.2.3_*）、10 万组合三档 （全期 稳健 +69.1%/均衡 +33.9%/激进 +15.1%；val +48.2%/+28.1%/+43.6%； bull +81.1%/+44.9%/+89.6%）。核对：新激进全期 +118.0% ≈ 旧高风险 +117.6%。 ① 回测 · stock_backtest_export.py：删除「backtest_signals + _bt_segments」 双跑——原每档先把同一组信号回测两遍（先 _bt_simulate 全期+训练+验证，再 _bt_events 覆盖），现只跑 GUI 消融同引擎的 _bt_segments，IC 由 _signal_ic 直接算；_signals_with_cache 扩展为按算法缓存信号（指标型信号不依赖风险 参数，同算法多档免重复生成）。实测 约 2.4 倍（三档全量 6901 只 665s→223s）； 400 行与优化前逐项对拍零差异。backtest_v61.py 并行粒度升为口径×档位 （默认拉满 CPU，12 组合 + 12 荐股任务 / 8 worker）。 ② 回填 · 每股网络请求 5 → 3：_bf_fetch_one 已抓到腾讯不复权全序列， 却仍调用 _raw_last_price（+1 请求）且 _sync_adjust 再拉一次腾讯 raw （+1 请求）；新增 _BF_RAW_HINT（date→raw 收盘，取本批尾部 12 根）—— _bf_fetch_one 返回 raw 末价、_sync_adjust 优先消费提示做同日期配对 （raw_map 参数，缺失才回落网络），并带防泄漏上限与失败路径清理。 腾讯源在线时每股 3 请求，按 0.45s 全局节流约省 0.9s/只（全市场 ≈ 100 分钟）； 实测 6 只 16s 全部成功，显示缩放 K 正常写入。 ③ 清洗 · data_clean.scan 流式化：旧实现 fetchall() 把全库 1271 万根 日K 一次性载入内存再按 code 分组（峰值数 GB），改为 itertools.groupby 游标流式（内存只留单只）；与旧实现逐字节对拍：stats 全等、383 只问题 清单内容零差异（含「孤儿标注在其它问题之后」的顺序也保持一致）。 ④ APP_VERSION=6.2.3，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； py_compile / test_settings 通过；README/ARCHITECTURE 同步。

v6.2.2：GUI 打通研究消融——四档批量缓存 + 消融弹窗优先读研究结果（2026-10-03）： 背景：GUI 此前不直接读研究消融 JSON，唯一通路是 tier_picks_from_ablation.py 把推荐档经 save_strategy 写入 meta 缓存（5 日 TTL）——只跑研究消融不进 GUI、 缓存只带一只策略、过期后弹窗只能本地重跑（近1000日，3~5 分钟/只）。 ① 生成端：tier_picks_from_ablation.py 在原有 tier_picks.json（perstock 导出用） 与 推荐档 meta 缓存之外，新增 research/ablation_gui_cache.json（四档全量， 与 run_ablation 返回同构：mode_candidates 四档 + recommend + bars/train_n/val_n + vol_ann/high_vol，train/val 精简为 ann/mdd/winrate/trades/pf；7184 只约 14.5MB）。 ② GUI 端：新增 load_research_ablation（文件变更自动重载、5 日 TTL、缺失/过期/ 未覆盖返回 None）；_ensure_strategy 在无策略缓存时优先用它弹窗（状态栏提示 「已载入研究消融结果（批量缓存，免本地重算）」），读不到才后台本地消融—— 「策略消融」手动重选（清缓存后）同样秒开研究四档，不再等 3~5 分钟。 ③ APP_VERSION=6.2.2，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； 已重跑选型脚本刷新缓存（推荐档分布 保守2358/稳健4346/激进480）。 ARCHITECTURE 4.1 节与 README 同步。 热修①（同日）：主图 BOLL 图例与右上角「现价 C:」标签/幽灵标签同排重叠 （截图里叠成乱码 “CRB.P(20,2)”）——图例从右上角移出，并入左上角 MA 图例行 依次排布（按实际字宽推进，不新增重叠）。

㊿ v6.2.1：工具页新增「基本面信息」（东财 F10 历史财报）+ 仪表盘可读性（IC 中位数/指标表格）+ 消融重跑（量比/LGBM 首次入研究池，2026-10-03）： ① 工具→基本面信息：新增 fetch_f10_metrics（东财 datacenter F10 主要指标 RPT_F10_FINANCE_MAINFINADATA，最多 12 期报告期倒序；复用 _http_get 限流退避 + em_f10 熔断器 + 代理路由——eastmoney.com 已在 _DOMESTIC_SUFFIX，双 host datacenter/datacenter-web 容灾；6h 内存缓存 _F10_CACHE）；fundamentals_summary 纯本地规则分析（不联网不调 AI）：成长性（营收/净利同比序列、增收不增利、扣非背离）、 盈利质量（ROE 分级/毛利率/净利率/每股现金流÷EPS）、财务风险（负债率，金融地产不评）、 综合结论（偏多/中性/偏空 评分制）。GUI：工具窗口新增「基本面」页签（代码框回车/按钮 线程抓取，表格 13 列 + 分析文本，已有代码自动抓取）、小屏工具菜单加「基本面信息」； 未分析股票时该页与数据工具页保持可用。 ② 仪表盘可读性（v61_dashboard.py）：组合净值曲线下方新增两张表——「组合指标」 （每档：总收益/年化/回撤/Sharpe/超额/交易/相位区间/荐股笔数/均收益/胜率/基准年化）与 「消融汇总」（最新 ablation_v*/summary.json：对象数/主算法 Top1/训练与验证年化中位/ 验证回撤与胜率中位/IC1 与 IC5 中位数/IC5 为正占比/牛市熊市年化中位）； collect_ablation 收集最新两份消融汇总。 ③ 消融重跑：研究脚本 backtest_strategy_ablation.py 的 gens 补齐 v6.1.10 只加了 GUI 的 量比 _sig_vol_ratio / LGBM _sig_lgbm（此前研究池 9 算法，GUI 11 算法）； 每候选新增描述性 ic1/ic5（_signal_ic 全样本 Spearman，仅展示不参与选型）， summary.modes[*].ic 聚合 IC1/IC5 中位数与 IC5 为正占比。环境修复：安装 lightgbm 4.7.0 + scikit-learn 1.9.1（requirements-client.txt 本就要求）——此前 sklearn 缺失导致 LGBMRegressor.fit 静默失败、lgbm 候选恒为空。重跑结果 （7236 对象、有效 7184、1382s）：稳健档 lgbm 入选 784 只（10.9%）、量比 37 只， IC1 中位 +0.018 / IC5 中位 +0.081（75.3% 为正）；均衡档 lgbm 711 只（9.9%），IC5 +0.078；tier_picks.json 与 GUI 策略缓存已刷新（7184 只，5 日 TTL）， dashboard.html 重建。 ④ APP_VERSION=6.2.1，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README 功能亮点与 ARCHITECTURE 数据层/工具页/4.1 节、变更索引同步。 热修①（同日）：修复 v61_dashboard.py 模板 JS 注释中 ablation_v*/summary.json 的 */ 提前闭合块注释 → 整页脚本语法错误、仪表盘批次/图表全部空白（node --check 校验模板脚本通过）；_style_ttk 补 Treeview/Treeview.Heading 深色样式 （clam 默认白底 + 全局 . 白字 → 基本面表格白底白字、除选中行外全部不可读）， 随主题切换自动换色。 热修②（同日）：标准回测重跑补最新批次——backtest_v61.py 四口径 × 四档 full/val/bull 三段（research/backtest_v6.2.1_20261003_*，数据截至 2026-09-30； 稳健档与 v6.1.11 改动后数字一致，均衡/激进/高风险随数据窗口延伸微移 ±0.1~0.4pp），README 全期/分段表与权威产物路径同步；stock_backtest_export.py 重跑每只股回测（6901 只 / 27604 行，事件股 192 只标注），仪表盘「每只股回测」页 换新批次。仪表盘现有 v6.2.1 全期/样本外/强势段批次 + v6.2.1 消融汇总（IC 中位）。 热修③（同日）：仪表盘「每只股回测」排序修复——数值列空值（零交易股的年化/收益） 被替换为 1e18 后经降序翻转排到最前，首屏全被零交易行占据；改为空值恒沉底、 数值按所选方向排序（新旧批次零交易率均为 ~3%，数据本身正常）。 热修④（同日）：每只股回测补「数据停更/退市」事件判据——用户核数据发现 高风险档首屏出现 2005~2008 年窗口的幽灵收益（包头铝业 +1443%、东方锅炉、新湖创业等）： 322 只退市/停更代码残留在缓存，stock_backtest_export.py 按「近1000根」截窗后 窗口内无跳变/长停，旧事件检测（|涨跌|>44% 或 停牌>90天）全部漏标。新增判据 「数据停更 >90 天 或 delisted 表登记」→ 事件列标「数据停更N天至YYYY-MM-DD （退市登记）」（_init_worker 注入全库最新日+退市集合），事件股 192→364 只， 1288 行幽灵行情全部标注、仪表盘默认剔除；_init_worker 加 gmax/delisted 参数、 事件股口径说明同步（导出 meta 与仪表盘注释）。 热修⑤（同日）：荐股统计去极值口径——荐股逐笔收益右尾无上限（妖股连板， 全期单笔最好 +401.4%）、左尾受止损/闸门约束但退市情形仍可达 -50%，普通均值被 极端值拉偏；仪表盘「组合指标表」与「荐股逐笔指标表」新增/改为 去±20极值均值 （trimMean：去掉最大/最小各 20 笔后取平均，基于页面内含逐笔样本 ≤1500、 保留两端尾部），逐笔表同时保留原始均/中位列对照，「导出指标CSV」加 「荐股均收益(去±20极值)%」列。核实：当前全期数据各档最差单笔 -27%~-50% （用户提到的 -90.03% 不在现行批次中，疑为旧批次/单股回测口径）。 更正（同日，用户指正）：去极值对象应为全样本（每只股回测页）而非荐股—— 荐股侧改动全部还原；「每只股回测」页新增「去±20收益极值」勾选（默认开）： 统计卡片与列表按 总收益% 去掉最大/最小各 20 只（空值不参与），卡片「筛选后只数」 标注（已去±20收益极值），勾选可随时关闭；导出 CSV 保持全量数据不变。 追加（同日，用户要求）：净值曲线页「组合指标表」的荐股均收益列同步改用 去±20极值均值（trimMean，基于逐笔样本 ≤1500 保留两端尾部；无样本时回退原始均值）， 列名标注「荐股均收益(去±20极值)」。

㊾ v6.2.0：荐股确认层（历史IC+指标综合）+ 10 万元荐股组合回测项目（2026-10-03）： ① 荐股逻辑改造——新增 tier_ic_confirm（_TIER_CACHE["ic"]）：每只股滚动 120 日窗计算 「近5日收益（信号强度）→未来5日收益」Pearson IC（cumsum 向量化、行分块控峰值内存）， 确认条件（全截至 T-1 防前视）：IC>0 且 t≥2 且样本对≥60 且 T-1 日 MA20/60 多头趋势在场 ——历史 IC 高与指标确认综合考量（单一 IC 阈值易过拟合，120/5/60/2 全取自然数不做寻优）； 当期确认覆盖约 100/6317 只，属高门槛宁缺毋滥。tier_sim_phase 增 ic_ok（调仓候选先过 确认层再按档位综合分取 TopN，确认不足时持仓可少于 TopN、余下持现金）；tier_eval 增 ic_filter/capital 参数；tier_latest_picks 增 ic_filter/top_n（picks 增 ic 字段）。 GUI 每日荐股四档模式改走 IC 确认 + Top10：资金按 top 均分（10 万 = 10 只 × 约1万， 组合口径，不是每只 10 万），列表新增 IC 列与确认口径说明。 ② 新回测项目 backtests/backtest_picks10.py：10 万元组合总资金荐股回测——Top10、 每只约 1/10 仓、调仓频率按档位各自节奏（稳健 20 日 / 均衡 10 日 / 激进 10 日）、 T-1 决策 → T 收盘成交、滑点/佣金/印花税/过户费/整手/涨跌停/停牌/退市全约束、相位平均； --capital/--top/--tier/--universe/--yearly 可调。关键行为（全A，相位平均含费用）： 全期 稳健 +7.1%（回撤-21.6%）/ 均衡 +69.1%（年化+13.9%、超额+49pp、Sharpe 1.21）/ 激进 +33.9%；样本外 均衡 +48.2%（Sharpe 2.96、超额+49.1pp）/ 激进 +28.1% / 稳健 +9.1%；强势段 均衡 +81.1%（Sharpe 3.24）/ 激进 +44.9% / 稳健 +32.9%。 IC 层贡献对照（同本金 10 万、同 Top10、仅关确认层）：均衡全期 +18.8%→+69.1%、 激进 +4.0%→+33.9%、样本外均衡 -3.3%→+48.2%；稳健全期 +14.6%→+7.1%（回撤 -10.4%→-21.6% 变差，但样本外 +0.1%→+9.1%、强势段 +11.4%→+32.9% 均更优）。 口径警示：本金规模影响结果（整手粒度 + 高价股预算买不进，如 10 万×Top20 时 >50 元股 无法建仓），10 万口径与既有 100 万相位平均数字不可直接互比；产物 research/picks10_{full,val,bull}.json。 ③ APP_VERSION=6.2.0，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成； README 荐股说明与回测摘要、ARCHITECTURE 3.7/4.1 节同步。

㊽ v6.1.11：稳健档偏动量重做——合成排名 动量0.5/低波0.5 → blend_mom 0.6/0.4（四口径，2026-10-03）： 问题：等权低波把医药/科技等高波动成长股系统性挤出稳健档 Top20——高波动股动量分位 ~0.95 但低波分位仅 ~0.1，0.5·rank(ret20)+0.5·(1−rank(vol20)) 恒输给青岛港/煤炭/银行/电力类 「动量尚可+波动极低」的防御股，荐股长期只见防御票。 改动：四口径 TIER_CFG/TIER_CFG_MAIN/TIER_CFG_ETF/TIER_CFG_ALLETF 的 稳健 档改 score="blend_mom", mom_w=0.6（保留 0.4 低波作防守项；top/reb/闸门不变，blend 评分保留给 均衡档与研究对照）。关键行为：四口径全期 +14.6→+18.4%、+18.8→+21.8%、+10.5→+14.8%、 +25.9→+26.7%；样本外 +0.8→+3.1%、+2.7→+4.9%、+1.6→+2.4%、+1.4→+1.5%；强势段 +11.4→+15.7%、+11.2→+15.1%、+24.2→+30.7%、+21.9→+21.3%；回撤基本不变（ETF -10.7→-12.3%），荐股均收益/胜率同步改善（全A 均收益 +0.55%→+0.68%）。 证伪记录（防后人重蹈）：①动量短名单方案（先取 20 日动量 Top50/80/120 再在名单内低波精选， 意图放成长股进场）全期 -51.0%/-35.0%/-17.7%——A 股 20 日动量 Top 几乎全为妖股/ST， 低波项实为崩盘过滤器，不可绕开；②纯 60 日动量口径全期 +10.4%、样本外 -5.0%，同样证伪； ③故只做权重平移（0.5→0.6，邻域 0.6/0.65/0.7 均优于现行，取 0.6 保留稳健档防守性格）。 注意：当期（2026Q3）全市场动量龙头本就是防御股，改参数不会立刻让医药/科技进持仓—— 它们动量走强时才会被选入。tier_make_score docstring、GUI 荐股口径文案、 backtests/backtest_tiers.py 注释同步；APP_VERSION=6.1.11，stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成；README 全期/分段表稳健行与策略原理、ARCHITECTURE 3.7 节同步 （research/v61_report* 批次未重跑）。

㊼ v6.1.10：消融增「量比 / LGBM」+ BOLL 独立打勾 + 指标线颜色 / 粗细自定义（2026-10-02）： ① 消融增 2 个候选——ALGO_LABEL 加 vol_ratio="量比放量"、 lgbm="LGBM预测"（新增 _sig_vol_ratio 用 vol_ratio_at 阈值 ±1.5/0.5； 新增 _sig_lgbm 用 LGBMRegressor 因果滚动训练：每 50 根重训一次， 仅用当日及以前数据预测次日收益，±0.5% 阈值 BUY/SELL，lightgbm 缺库静默 返回 []——当前环境未装亦能正常消融，仅这一个候选空集）；gens 池 11 算法 × 4 风险参数 + 4 多维评分 = 48 候选；strategy_signals_full、 主图策略信号重算两处同步；策略消融弹窗文案「9 算法」→「11 算法」。 ② BOLL 独立打勾——self.show_boll = BooleanVar(True)，工具栏 MA5/10/20/30/60 旁加 BOLL 复选框（小屏 top2 / 大屏 top 同位）； _draw_main 的 show_boll 改为 self.show_boll.get()，三轨分别 boll_on[up/mid/low]；副图 combobox 移除 BOLL 选项， 同步移除 _draw_bollpct 分支（该函数已废弃删除）。 ③ 副图新增「量比」——combobox ["MACD", "KDJ", "RSI", "ADX", "量比"]， 新增 _draw_vol_ratio（近5日均量/前15日均量 折线 + 0.8/1.0/1.2 三道 阈值 + 标题尾标 vol_regime）；analyze 的 res["ind"] 加 vr_arr， slice_view 切片后写入 view；十字光标 hover 文本加「量比:X.XX」。 ④ 指标线：颜色 / 粗细自定义（设置页）——设置页新增分段 「指标线：颜色 / 粗细（自定义）」：① 线粗度 Spinbox 1~3 （默认 1）；② MA5/10/20/30/60 + BOLL 上/中/下轨 共 8 个色块按钮， 点击调 tkinter.colorchooser.askcolor 选色；③ 「指标线颜色 恢复默认」按钮按当前主题刷回；底层新增 ma_color(nn) / boll_color(key) / ind_w() 三个模块级助手，apply_theme 接受 ma_colors / boll_colors 覆盖参数；新增模块级常量 IND_LINE_W=1 与 IND_BOLL_COLORS {up/mid/low}；ini [ui] 段新增 ma_colors / boll_colors / ind_w 三键，启动时自动加载。 ⑤ 指标线整体变细——_line(width=2) 改为默认 ind_w()（1）， 旧固定 width=2 的支撑/压力线、5日均量线、ADX 线统一收窄。 stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成；本轮按用户要求不重跑 回测，README 回测摘要沿用 v6.1.9 批次。APP_VERSION=6.1.10； CHANGELOG / ARCHITECTURE 同步。

㊻ v6.1.9：高风险档重做为「新开发的高风险策略」（板块轮动 + 大盘降权 + 提高风险偏好，2026-10-01）： ① 组合层（进攻性重做）——第四档由「复制激进的激进破甲版」改为新开发的板块轮动策略， 四口径统一 score="rotate"（`0.5·rank(行业20日动量) + 0.5·[0.7·rank(个股20日动量)

• 0.3·(1−rank(20日波动))]，强势板块中的强势股优先）+ Top5 / 10 日调仓 + gate_mode=”rotation” 板块轮动闸门（0.6·行业广度 + 0.4·上证MA20 ≥ 0.35，**大盘权重由 100% 降到 40%**、主参考板块广度；全期开闸 **1010/1636=62%**，明显长于旧闸门 全A 创业指 MA60=777、上证 MA20=857——阀门开得更久，只在板块间来回切换而非空仓）+ 保留 allow_limit_up=True 打板； ② **新增引擎件**——tier_sector_features（行业等权 ret20 → sector_ret20、动量为正行业 占比 sec_breadth，缓存 TIER_CACHE[“sec”]；ETF/无行业退化为自身动量）、 tier_make_score 增 rotate、新增 tier_make_rotation_gate / tier_build_gate （cfg.gate_mode=”rotation” 分派）；ai_market_brief 高风险档闸门改用真实板块轮动闸门状态； ③ **风险偏好提高（暂不管最大回撤）**——CFG.RISK_PARAMS[“高风险”] = (atr_mult 6.0, trail_trigger 1.15, trail_ratio 0.80, buy_th 1, cooldown 2)：宽止损、浮盈 15% 后回落 20% 才移动止盈、冷却缩短到 2；**整体删除 v6.1.8 的 500 日历史最大回撤止损机制** （_mdd_stop_dist 与 _bt_events/_bt_simulate/tier_latest_picks 的 dd_window 分支）； ④ **命名与定义清理**——旧档位名统一重命名为「高风险」（GUI 下拉/弹窗/设置、CLI、AI 提示词与 自动选档、回测脚本/图表/仪表盘、README/ARCHITECTURE），删除已废弃的旧选型扫描脚本与留档产物， CLI 由 build_cli.py 重新生成，APP_VERSION=6.1.9； ⑤ **回测重跑**——全期/样本外/强势段/逐年/逐股全部重跑（research/backtest_v6.1.9、 v61_report.md、dashboard.html、tiers_yearly.json`），全A 全期总收益 +117.5%（年化 +21.2%）vs 激进 +56.2%（+11.7%）、最大回撤 -16.8% 反而更低； README 报告/四档策略/风险参数表、ARCHITECTURE 3.6/3.7/3.8/4.1/4.4/七节同步。

㊺ 键盘精灵默认清空搜索栏 + 设置界面适配 dock/任务栏（v6.1.8 热修①，2026-09-30）： ① 搜索栏行为（同花顺式键盘精灵）——按下可打印字符自动聚焦搜索框：新一次搜索先清空搜索栏再 从该字符开始（搜索框自身有焦点时同样生效，如启动预填/上次分析残留的 002241，此前会被拼成 0022416）；同一次搜索会话内连续输入正常追加，Backspace/粘贴等手动编辑视为会话内继续编辑； 回车与小键盘回车（<Return>/<KP_Enter>）均可选中候选或开始分析；Esc、焦点离开、开始分析 （run()）结束会话，下次输入重新清空。实现：新增 _wiz_active 会话标记与 _search_end()（关下拉+会话复位），_global_key 不再对搜索框自身直接跳过，_search_key 在文本非空 时维持会话，同时过滤不可打印键（顺带修复此前非输入控件下按 Backspace 会把 \x08 控制字符写进搜索框 的隐患）。9 场景实测通过（清空/追加/Esc/跨控件按新分析后重输/无匹配候选不中断会话/纯光标移动不激活/ 小键盘回车开始分析且不重开候选）。 ② 设置界面布局——open_settings 的 maxh 从 int(screenheight*0.88) 改为基于 winfo.vrootheight（已扣除任务栏/菜单栏的可用区）×0.88 再扣 40px 给标题栏/阴影； _center_win 同步切换到 vrootheight 算 y，保证窗口底部不被 dock 栏/任务栏遮挡（小屏分支不受影响， 仍强制全屏）。其他对话框（信号胜率/工具/关于 等较小窗口）同步受益。 APP_VERSION=6.1.8 不变；stock_predict.py 由 build_cli.py 重新生成。CHANGELOG/ARCHITECTURE 第七节同步。

㊹ v6.1.8：高风险 档改「激进破甲版」（配置复制激进 + 允许打板 + 按历史最大回撤止损，2026-09-28）： ① 组合层——TIER_CFG/_MAIN/_ETF/_ALLETF 的 高风险 改为 dict(同口径激进, allow_limit_up=True)（全A=创业板高β Top5/10日/创业板指 MA60； 主板/ETF/全A含ETF=blend_mom 0.7 Top20（ETF Top10）/10日/上证 MA20；仅额外解除 「涨停不买」）；初版「blend_mom Top5/20日/科创50 MA60」高赔率低频实现废弃 （全A +31.3% 跑输激进 +56.2%），配套扫描脚本与留档产物已随 v6.1.9 档位重做删除。 ② 买卖点风险参数（按历史最大回撤止损）——CFG.RISK_PARAMS["高风险"] 入场与 激进完全一致（买点门槛 1 / 冷却 3），止损改用入场前 500 日个股历史最大回撤 （新增 _mdd_stop_dist，限幅 8%~50%；未盈利=入场价−MDD、盈利后=峰值−MDD）， _bt_events/_bt_simulate 双引擎支持，历史不足 60 根回退 ATR4.0/回落12%； 生产端 tier_latest_picks 的 高风险 参考止损同步为 MDD 口径。 ③ 消融选型——_ablation_weights/_pick_one_from_pool 的 高风险 目标由「偏 PF 赔率」 改为与激进一致（偏年化+Calmar）；GUI 消融弹窗/设置页按钮说明/菜单版本号/AI 提示词 （RISK_AI_GUIDE、ai_choose_tier）同步「激进破甲」口径；APP_VERSION=6.1.8， stock_predict.py 重新生成。 ④ 回测口径——组合引擎不设止损（只按调仓/闸门进出），本次止损改动只影响 单股买卖点/消融/逐股回测；按用户要求本轮不重跑回测，README 回测摘要沿用 v6.1.7 批次（research/backtest_v6.1.7_20260928_220922_full/、v61_report*.md、tiers_yearly.json）； README 四档策略/高风险 说明/风险参数表、ARCHITECTURE 3.6/3.7/3.8/4.4/七节与仪表盘文案同步。 ⑤ 性能与口径修复（P0/P1）——P0：_bt_simulate 年化口径与 _bt_events 对齐 （用区间起点日期算年数、下限 0.25 年；首信号远晚于区间起点时年化不再虚高）； P1：三大回测脚本多进程并行 + 跨档指标复用——① backtest_v61.py 4 口径改 多进程并行（新增 --workers，0=自动 min(4,CPU)/1=串行），父进程预热面板/特征后 fork 继承（初版每进程独立加载 1.6G 库争 IO，实测 175.9s 反比串行慢；修复后 75.6s → 74s，基线 127.9s、目标 ≤80s 达成），修复初版重构产生的计时 bug （t0 移到口径回测之前）与主进程重复 tier_load_panel（data_end 改用库内 最大交易日）；② stock_backtest_export.py 逐股回测改 map+chunksize=20 批量提交（替代旧 submit+as_completed 逐只 IPC，默认 workers 4→8），且4 档 共用 1 次 ATR(14) 预计算 + composite 算法 4 档共用 1 次 _composite_precompute （ATR/pre 不依赖 rp/sigs，原 4×重复计算），260s → 204s（-22%）；③ backtest_strategy_ablation.py 改 map+chunksize + 默认 workers 8→16， 509s → 373s（-27%）。组合层 v61 数字与 v6.1.7 高风险 改激进破甲版完全一致 （浮点 <0.01pp）。基线协议见 research/baseline/BASELINE.md。 ⑥ P0 数据正确性二轮修复（2026-09-30）：深度审查发现并修复—— ① 高风险 档止损参数实际未生效（P0-12，v6.1.7 高风险 改激进破甲版起即存在）： tier_picks_from_ablation / stock_backtest_export 的 高风险 档直接取选型候选 pk.get("params")，若选型选中 mode='激进' 候选则 高风险 档实际跑激进 ATR 止损 （ATR2.5x），500 日 MDD 止损形同虚设（perstock 高风险 与激进 total/ann/winrate/val 全部完全一致）。修复后 高风险 强制 RISK_PARAMS["高风险"]，选型只决定 algo/信号源； perstock 高风险 总收益中位 +63.22%→+37.24%（-25.98pp），胜率 50%→56%（+6pp）， 盈亏比 2.21→1.48（-0.73），呈现「高胜率·低赔率」真实画像，验证段 -2.62% （样本外仍接近 0），其他档不受影响； ② 生产端 高风险 参考止损与回测口径差 1 根：tier_latest_picks 用 _mdd_stop_dist(C[k], d+1, ...) 取 T 日之前 500 根，回测引擎用 _mdd_stop_dist(c_a, i=执行日=T+1, ...) 取 T+1 日之前；改 d+2 对齐； ③ 过拟合相关 docstring 误导修复：_ablation_recent / pick_ablation_consistent 旧 docstring 误称「近窗 = 验证段」，实际 v6.1.5 热修⑥ 已改传 split， 近窗严格只用训练段末尾 250 根；docstring 与实现同步，加 ⚠ 防回归注释。 ㊸ GUI 内置「一键全量回测」入口 + 打开仪表盘（2026-09-28）：工具菜单新增 「一键全量回测（全期/分段/逐股，后台）」与「打开回测仪表盘（网站）」； 数据工具页顶部新增同名区块（含「含逐年分段」勾选），点击直接调仓库根 run_backtest.sh，stdout 实时回流到数据工具窗口（沿用 _ext_spawn 子进程与 停止按钮）。链路：全期四口径 × 四档 → val → bull →（可选逐年）→ 全市场逐股， backtest_v61/逐股导出各自刷新 dashboard.html，跑完脚本自动打开网站； 菜单入口会复用已打开的工具窗口，不重复开窗。无头实测：命令拼装 （bash run_backtest.sh [--yearly]）、窗口直达数据页、仪表盘 file:// 打开均正常。

㊷ 桌面「一键回测」快捷方式 + run_backtest.sh（2026-09-28）：新增仓库根 run_backtest.sh（--yearly 可选、--dry-run 预演）按顺序执行 ①全期四口径 × 四档 → ②样本外 val → ③强势段 bull → ④全市场逐股回测 （进程数=min(核数,8)）；每步终端与 research/oneclick_backtest_<时间戳>.log 双写，任一步失败即停并保留窗口；跑完自动打开 research/dashboard.html。 桌面快捷方式 ~/桌面/stock_backtest.desktop（Name=一键回测，Terminal=true， 已设 metadata::trusted）双击即可。实测：逐年 95s、全市场逐股 260s （6897 只 / 27588 行 / 四档工作表）均正常；快捷方式默认不含 --yearly， 需要逐年数据时执行 bash run_backtest.sh --yearly。

㊶ 仪表盘支持导出完整回测数据 + 全量回测命令（2026-09-28）：dashboard.html 顶部新增导出按钮——导出全量数据（JSON）：全部批次（全期/样本外/强势段/ 后续逐年批次）× 口径 × 档位的指标、净值曲线、每只股回测、单股（GUI）记录与 复现命令一次打包；导出指标 CSV：全部批次的组合 + 荐股逐笔指标（含批次区间/ 标签，可直接做分期对比）；导出曲线 CSV：全部批次净值 + 主基准净值长表。 「每只股回测」页新增导出当前筛选 CSV（尊重搜索/档位/正收益/事件股筛选与排序）， 「单股回测（GUI）」页新增导出本记录 JSON（含完整净值曲线与 T+1/T+5 统计）， 「明细表 / 文件」页新增全量回测命令块（全期 + 样本外 + 强势段 + 逐年 + 全市场逐股，一键复制到仓库根目录执行）。导出全部为浏览器端 Blob 下载， 无需本地服务；gjs 对导出函数做了运行级验证（指标/曲线/JSON/筛选 CSV 均正确）。

㊵ 核验「净值曲线横线」= 闸门关闭空仓（非无交易/无数据）+ 仪表盘标注（2026-09-28）： 针对「横线是不是没交易」的疑问逐档核验 v6.1.7 全期报告：4 口径 × 4 档共 195 处平段，全部满足区间内闸门开 0/N，且平段前闸门刚开过（如全A激进 2026-07-24~09-24 平段 28/28 关闭）。结论：水平段 = 趋势闸门关闭 → 各相位在 自己的调仓日依次清仓后持现金（相位平均下先分化后全平），非行情缺失或引擎 故障；曲线横线越长代表该档空仓避险越久（如 高风险 2023-06~11 科创50 MA60 长关 5 个月）。 为避免误读，dashboard.html 净值曲线页新增横线说明（各档闸门对照）， 且悬浮读数对处于平段的档自动标注「（空仓·闸门关）」。

㊴ v6.1.7 热修②：AI 提示词按风险偏好 + 所有风险偏好入口补 高风险（2026-09-28）： ① AI 提示词动态化——新增 RISK_AI_GUIDE（档次 保守 < 稳健 < 激进 < 高风险） 与 ai_system_prompt()：保守=等确认/轻仓，稳健=兼顾但必须可执行， 激进=突破即进攻、禁用「等企稳/等回踩/观望」搪塞，高风险（最高档，高于激进）= 高赔率敢下手、强势/涨停附近可直接给买入或打板（涨停价）建议、允许集中仓位、 禁止等企稳措辞；系统提示词与首条数据上下文都注入该约束，风险偏好变化后 上下文 hash 随之变化 → 自动重新提问，不复用旧口径缓存回答；ai_choose_tier 改用基础系统提示词避免偏置。 ② 所有风险偏好入口补 高风险——逐股回测导出 stock_backtest_export.py： --mode tiers 分表加 高风险（xlsx 四工作表）、--mode 保守/稳健/激进/高风险 单档 固定该档参数（修正单档此前实际落到稳健参数的问题）；tier_picks_from_ablation.py 选型/推荐/高波动回退加 高风险；GUI「数据工具→每只股回测」下拉改「四档(分表)」+ 高风险；图表「激进档多交易兜底」扩展至 高风险（保证买卖点可见）。 ③ 文档——README AI 功能/标签页、ARCHITECTURE 3.9/4.1/变更索引同步。

㊳ v6.1.7 热修①：买卖点风险偏好新增 高风险 档（高赔率·低频，2026-09-28）： ① 参数——CFG.RISK_PARAMS 增 高风险 = (atr_mult 3.5, trail_trigger 1.05, trail_ratio 0.90, buy_th 2, cooldown 8)：比稳健（ATR1.5/冷却5）止损更宽、 止盈更慢（+5% 才启动移动止盈、回落 10% 才走）、交易更少；经 300 只 × 400 根 同源对照选出（_composite_signals + backtest_signals）：高风险 赔率中位 1.73 / 年化中位 +2.0% / 均笔 11.7，对照保守 1.50/-1.2%/10.2 笔、 稳健 1.69/-1.0%/14.1 笔、激进 1.83/+1.5%/18.7 笔。 ② 消融集成——_ablation_weights 新增 高风险 目标（PF 0.45 / Calmar 0.25 / 年化 0.20 / 胜率 0.10），_pick_one_from_pool 按其映射；run_ablation 候选 30→40（10 算法 × 4 参数），输出四档 mode_candidates、日志与推荐， 高波动股回退范围加 高风险；策略弹窗 order 加 高风险（可单选应用）， 设置页「风险偏好」下拉自动含 高风险。 ③ 文档——README「四档风险参数」表 + 高风险 对照段、ARCHITECTURE 3.6/3.8/变更索引、 消融脚本注释同步；build_cli.py 重新生成 stock_predict.py。 注：逐股多维评分的绝对收益整体偏弱（与既有「样本外归零」结论一致）， 高风险 档定位为同族中「赔率优先、换手更低」的参数档，不代表组合层 高风险 策略。

㊲ v6.1.7：新增第四档 高风险（高赔率·低频·允许打板，四口径）（2026-09-27）： ① 引擎支持——tier_build_features 新增 beta60_star（对科创50 的 60 日 β）， tier_make_score 新增 mom（纯动量）/beta_star（扫描用，后证伪）， tier_sim_phase 识别 cfg.allow_limit_up（仅 高风险 档解除「涨停不买」，回测实测 1.3%~1.9% 的买入发生在涨停价，ETF 池约 0）；四口径 TIER_CFG* 各加 高风险 （blend_mom/Top5/20 日调仓/MA60 闸门：全A 与主板 mw0.7、ETF mw0.6、全A含ETF mw0.5； 闸门全A/主板/全A含ETF 用科创50，ETF 用创业板指），TIER_BENCH 四口径 高风险 均对标科创50。② 选型——新增 backtests/sweep_高风险.py 扫描（≥100 组合， 产物 research/高风险_sweep_*/）：β 类四口径训练段全负、纯动量次差、 reb30/top3 训练段最优但样本外转负；按「训练段为正 + 样本外为正」定版 blend_mom Top5 reb20。③ 生产端——tier_latest_picks 输出 limit_up 标记，CLI/GUI 目标持仓对信号日封板标的标 [涨停] 并提示打板成交口径； ai_market_brief 增科创50 与四档闸门，ai_choose_tier 提示词、GUI 每日荐股下拉、 设置「荐股偏好」均加入 高风险。④ 回测——全期/样本外/强势段四口径重跑 （research/backtest_v6.1.7_*）：高风险 全期年化 +5.2%（主板）~+8.6%（全A含ETF）、 回撤 -8.4%~-13.4%、交易约 2100 笔（激进档的 1/5），荐股赔率 1.43~1.79； 样本外 val/bull 为正但明显低于激进档（牛市中低换手档跑不过高β，README 有声明）。 ⑤ 文档/产物——APP_VERSION=6.1.7、build_cli.py 重新生成 stock_predict.py、 v61_charts/v61_dashboard 档位列表加 高风险、README/ARCHITECTURE/CHANGELOG 同步。

㊱ 每只股回测加「事件股」检测 + 仪表盘默认剔除（2026-09-27）：用户实测 sz000578 盐湖集团（原数码网络）激进档全期 +2564%，核查为 2007-07-20 停牌 → 2008-03-11 借壳复牌：复权价单日 +603%（用新浪因子还原的不复权价约 4.8→30.2）， 是策略被动持有穿越 235 天停牌的一次性事件收益，不可交易/不可复制。现 stock_backtest_export.py 逐股检测并入「事件」列：① 单日复权 |涨跌| > 44%； ② 相邻K线日历间隔 > 90 天（≈停牌 > 60 个交易日）；run_meta 新增 event_codes（本次全库 180/6897）。仪表盘「每只股回测」页新增 「排除事件股」勾选（默认开），卡片/数据表统计剔除，页脚与说明页同步口径； 新批次 perstock_backtest_v6.1.6_20260927_220255（8 进程 329s）已自动刷新仪表盘。 注：聚合中位数受事件股影响本就很小（稳健档总收益中位 +55.9%→+56.2%）， 修复主要针对极端尾部与个股排名。

㉟ v6.1.6 标准回测批次补齐（2026-09-27）：python backtests/backtest_v61.py 全期四口径重跑（125s），生成 research/backtest_v6.1.6_20260927_213721_full/ （10 图 / 6 表 / run_meta，adj=mul_qfq_sina），research/v61_report.* 最新副本 与仪表盘「回测批次」默认批次同步切到 v6.1.6（此前只有 v6.1.5，段批/旧口径可下拉）； all/main 与 14:38 的 v6.1.5 全期批次逐项一致；etf/all_etf 小幅漂移 （ETF 激进总收益 +28.8%→+28.2%、交易 4573→4577；稳健/均衡万分位级）， 源于 20:40-20:42 GUI 后台预取对部分 ETF/LOF（sh512390、sz168101 等）复权数据 的修订（库内总根数不变）。README「回测报告」ETF / 全A含ETF 单元格与版本化目录 已同步；注意：后续数据层修订后，标准批次需重跑并同步 README。

㉞ GUI 每只股回测导出改多进程（2026-09-27）：backtests/stock_backtest_export.py 的回测主体是逐根 K 线的纯 Python 循环（GIL 串行），原 ThreadPoolExecutor 下 「并发」开再大实际也只吃约 1 个核；现改为 ProcessPoolExecutor—— --workers/GUI「并发」即并行进程数（默认 4），任务按「每只股票」拆分 （每只独立只读库、进程间无共享状态），回测参数与库路径经 initializer 注入 （兼容 forkserver（3.14 默认）/fork/spawn），进度统计改 as_completed 完成数；stock_gui.py 算法链与生成的 stock_predict.py 均未改动。 实测 60 只三档导出 workers=1 5s → workers=4 2s（标的越多越明显）， 两口径产物逐行一致。导出结束后自动刷新 research/dashboard.html （「每只股回测」页，与 backtest_v61 同刷新链、失败不影响产物）， 浏览器打开即可看本次批次；该页选择器由「数据」改名「导出批次」， 与「回测批次」（只列 backtest_v61 标准组合回测）区分，避免找不到批次。

㉝ v6.1.6 发布打包（2026-09-27）：客户端包名恢复带版本号 （stock-analyzer-client-v6.1.6-<日期>.zip，build_client_zip.app_version() 从 stock_gui.py 读 APP_VERSION，读取失败退化为纯日期）； upload_research_release.py 发布说明更新为 v6.1.6（18 策略综合 + 口径一致性 + 旧口径重跑产物），默认 --tag 改 v6.1.6；Release 资产＝客户端包（GUI/CLI/插件 + 全量 stock_cache.db、空 Key 模板，打包后 API Key 自检）＋研究包 research_v6.1.6.zip（回测报告/图表/仪表盘/消融选型与逐对象明细，排除 legacy/ 与 *.pkl/*.npz）；ARCHITECTURE 4.4 版本链、README 发布索引同步。

㉜ 仪表盘默认批次 + 信号胜率面板与消融口径统一（v6.1.6 第二步，2026-09-27）： ① dashboard 与 README 不一致修复——此前仪表盘默认取「最新 ts 批次」， 而 2026-09-27 17:16/17:18 生成的是分段 val/bull 批次，默认展示强势段数字 （全A 稳健 +11.4%）与 README 全期（+14.8%）不一致；现默认选 最新「全期 + 新复权口径」 批次（init 先找 !legacy && segment=="full"），分段批次仍可在下拉切换； ② 旧复权口径标注——2026-09-27 数据层切「真乘法后复权」前的批次/导出全部作废： 研究批次（3 个）、gui_backtests 单股记录（3 条）、perstock_backtest 导出（3 批） 现带 legacy 标记，下拉/页内醒目提示「旧复权口径」，且不参与默认选择； backtest_v61._write_meta / bt_common.write_run_meta / GUI 导出 JSON 新增 adj="mul_qfq_sina" 标记，后续产物不再靠时间判断； ③ 消融 vs GUI 回测工具逐项一致——「工具→信号胜率」面板原用 backtest_signals （_bt_simulate 分段、trades 含浮仓、前 75/25 固定），与「策略消融」弹窗 （_bt_events、trades 只计平仓、val=max(200,n/4)）引擎/切分不同：sz002241 实测 验证集 10 笔/-7.0% vs 弹窗 9 笔/-6.8%；现抽出 _bt_segments（消融同引擎同切分） 供 信号胜率面板与每只股回测导出共用，并 _bt_events 补齐 closed/floating/ avg_win/avg_loss/盈亏比/trades_list 字段（向后兼容），实测弹窗/面板/导出 交易/胜率/年化/回撤逐项相等（sz002241 训练 89.69% / 验证 -6.95% 两口径一致）； 面板文本/导出同步注明「同窗同引擎」，盘中假K不再计入（与消融一致）。 ④ 旧口径产物按新口径重跑——全库消融 ablation_v6.1.6_20260927_181225 （7179 只、509s）+ 三档选型（刷新 7179 条 GUI 策略缓存 + perstock_tier_picks.json）

• 每只股回测导出 perstock_backtest_v6.1.6_20260927_184701（对齐引擎，6 线程 689s， adj 标记）全部完成；仪表盘 perstock 页已显示新批次。 注：gui_backtests 的 3 条单股记录仍是 2026-09-26 旧口径（页内已标作废）， 需在 GUI「工具→信号胜率」重新计算并导出才会刷新。

㉛ 荐股新增「综合(18策略)」（v6.1.6 第一步，2026-09-27）：每日荐股下拉的 「综合(旧评分)」替换为 「综合(18策略)」——从隔壁 chaodi_strategies/et_engine 移植 18 策略引擎（通达信口径：TDX EMA/递推、BOLL ddof=1、Wilder RSI、涨停/连板/ 60日新高低等信号）进 stock_gui.py（自包含，build_cli.py 自动同步 CLI）： ① 单次全市场扫描（尾部 500 根、≥250 根；hfq×adjust 乘法前复权、et_shares 真实换手、 逐策略基础过滤（价格/市值/成交额/ST/次新，趋势突破门槛更高）、套用荐股权限与股票池）； ② 多策略共振综合：各策略候选池内 min-max 归一化打分（与 chaodi 服务端口径一致）， 综合分 = 命中策略数 ×100 + 命中策略均分，列表显示共振数/均分/命中策略，双击分析； ③ 对拍：500 只随机样本 × 18 策略与 chaodi 引擎命中集合全部一致； 实测全A约 35s（主板约 58s，后台线程不卡界面）； ④ 旧 daily_picks/daily_pick_score 保留（backtests/backtest_picks.py 历史回测仍用）， GUI 不再调用；APP_VERSION=6.1.6。

㉚ 筹码峰柱改细横条（v6.1.5 热修⑬，2026-09-27，版本收尾）：筹码柱高由 ≈1.15×桶距、上限 8px（连片实心楔形，视觉过粗）改为 0.5×桶距、上限 3.5px， 恢复同花顺式细横条 + 间隙，峰形/最厚带更清晰；支/压标签预留宽度不受影响。 至此 v6.1.5 收尾（tag v6.1.5）。

㉙ 筹码峰标签遮峰修复 + 文档规范化 + 新口径回测重跑（v6.1.5 热修⑫，2026-09-27）： ① 筹码峰显示修复——K线图「支/压」标签（黑底框）原右对齐到价格条左侧， 会压住筹码峰最厚带/峰尖；现筹码柱先为标签预留宽度 lab_reserve （按「支/压 xx.xx」实测字宽 +12px），标签区与柱体完全错开、峰尖完整可见， 标签仍最后绘制不被柱体盖住（stock_gui._draw_main）； ② 文档规范化——README 重构为用户向（功能亮点 / 快速开始 / 回测摘要 / 三档策略 / 运行与复现 / 数据 / 局限 / 文档索引），历史变更流水全部迁入本 CHANGELOG.md；AGENTS.md 约定同步改为「每次改动写 CHANGELOG」； ③ 新口径回测重跑——数据层切换新浪因子乘法口径后，四口径标准回测 全期（118s）+ 样本外 val + 强势段 bull 全部重跑，README「回测报告」同步 新数字（全A 稳健/均衡/激进 +14.8%/+29.4%/+56.2%）；旧 hfq 仿射口径 下的历史回测数字全部作废；仪表盘 research/dashboard.html 已刷新。

v6.1.5（2026-09-26）： ① 版本号 6.1.5：新增 APP_VERSION（关于页 / AI UA / 回测目录共用）； ② 回测产物按「版本 + 时间」建文件夹：backtests/backtest_v61.py 每次运行自动新建 research/backtest_v6.1.5_YYYYMMDD_HHMMSS_<区间>[_tag]/，回测数据全在里面： report.json/md、run_meta.json（版本/时间/区间/口径/数据规模/耗时/Python/命令行）、 tables/*.csv（tier_metrics 组合指标、picks_metrics 逐笔指标、phase_anns 相位年化、 picks_returns 逐笔收益分布、benchmarks 三基准、equity_curves 相位平均净值）， charts/*.svg（相位箱线图 / 逐笔箱线图 / 总收益柱状图 / 逐笔均值柱状图）； research/ 根仍保留 v61_report*.json/md 最新副本，--compare/发布链不受影响； ③ 全样本回测已重跑（v6.1.5，四口径全期，数据截至 2026-09-24，109s，10 图 / 6 表）： 全A/主板与 v6.1.4 权威口径逐项一致（全A 稳健/均衡 +15.0%/+25.1%、激进 +65.4%）； ETF/全A含ETF 因当日新缓存 ETF 入池小幅变化（ETF +13.6%/+18.4%/+28.8%、 全A含ETF +25.3%/+39.1%/+36.1%，详见第三节 3.5/3.6）； 产物目录 research/backtest_v6.1.5_20260926_133912_full/； ④ 工具→信号胜率（回测面板）：strategy_signals_full 与消融同窗（近1000根）信号（训练前75%/验证后25%）， IC(T+1/T+5) + 信号后 1/5 日收益 + 盈亏比/均盈均亏；收益曲线只画训练集净值（验证集仅指标）， 支持「导出回测」（.txt 完整明细+净值数据 / .csv 逐日净值+回撤）； ⑤ 幽灵K线显隐：视野在最新时显示 T+1/T+5/T+10 +「预测」分界线，翻看历史整体隐藏； ⑥ 缓存/拉取修复随版：节假日锚（1.7G 缓存不再周末全量空拉）+ stock_fetch.log 逐条拉取诊断 + 死源热修（web.ifzq 501 / 501 熔断 / hfq 探测）——详见 v6.1.4 ⑯⑰ 条目； ⑦ 本地网页仪表盘 research/dashboard.html（python backtests/v61_dashboard.py 生成，每次回测自动刷新；浏览器直接打开本地文件，零外部依赖）：整合 研究回测收益曲线（相位平均净值 + 主基准，四口径 × 三档，支持对数轴/悬浮读数）、 指标对比（总收益/年化/回撤/Sharpe/超额柱状 + 跨批次表）、分布箱线 （相位年化 / 逐笔荐股收益）、单股回测（GUI）（导出的全期/训练/验证 + IC + 信号后收益 + 训练净值曲线）、明细表/文件（CSV 与 SVG 相对链接直接点开）； GUI「导出回测」新增 JSON 并自动留档 research/gui_backtests/，网页自动收录； ⑧ 工具→信号胜率面板热修（2026-09-26）：收益曲线画布每次重绘前 configure(bg=BG) 跟随当前主题，切换主题后不再出现”黑底白块”；验证集底色改主题色 gray12 点纹 （浅色/深色/高对比下都能辨识且不刺眼）；每次计算后结果文本自动回顶 （yview_moveto(0)），直接看到 全期/训练/验证 三段，不再停在末尾的「信号质量」； ⑨ 消融选型加”近端子窗一致性”（v6.1.5 热修②，2026-09-26）：多指标 rank 选优之外， 最近 250 根的子窗也要排前 25%，全窗/近窗取交集后选最优；交集为空回退该档「多维评分」， 防”长期横盘/旧 regime 选出、风格切换后沉默”的策略（实测 688012 由 RSI·稳健 → 多维评分）。 近窗只用截至当前的可观测数据，验证集仍不参与 rank 打分；详见 2.7 节； ⑩ UI 优化（v6.1.5 热修③，2026-09-26，三主题统一，参照主流桌面软件）： 主题调色板新增 BORDER/HOVER_BG/SEL_BG/ACCENT/LOG_BG（dark/light/contrast 同步完善）； _style_ttk 全量升级——按钮/输入框/下拉/滚动条/标签页/分隔线/复选单选统一内边距、 边框、悬停与焦点色（clam 扁平风）；「分析预测」等主按钮用加粗 Tool.TButton； 主界面日志/自选池/侧栏/状态栏改用主题常量（去掉硬编码 #12171d/#4da3ff 等）， 列表选中色与 Text 内边距统一；工具/设置/每日荐股/样本/报告/指数窗全部居中弹出 且尺寸自适应，工具窗曲线画布加主题色边框；dashboard.html 新增明/暗主题切换 （右上角按钮，localStorage 记忆，图表配色读 CSS 变量随主题重绘）。详见 2.9 节； ⑪ 工具→信号胜率回测窗口与消融对齐（v6.1.5 热修④，2026-09-26）：回测改用 近 1000 根（ABL_BARS，与 run_ablation 同窗、同 75/25 切分），导出/净值曲线/ 区间文本同步用该窗口日期。此前用全历史（可达 2400 根）切分，训练段可能落在策略数据 起点之前——L2 行业ETF 2024 才有数据时训练集恒空、曲线一条水平线（688012/002491 实测）； 歌尔的”长横线”亦同因（多维评分只扫近 1000 根却拿全历史切分）。另修主图 MA 图例 按实际字宽推进，HiDPI 下不再重叠（详见 2.7/3.6 节）； ⑫ K线图价格轴数字被裁一位修复（v6.1.5 热修⑤，2026-09-26）：字体缩放（HiDPI， Tk 实测 scaling≈1.33）下轴标签实际宽度超过固定左边距 L=58px，首位数字被画到画布外， 5 位数刻度显示成 4 位（如真实 40.28 显示 0.28、与 K 线实际价格对不上）。现按 Tk 字体实测宽度动态让位（_text_px + _geom(lpad=)，主图算、副图共用同一 L 保证 K线/成交量/指标列对齐，含 MACD 大值场景）；右侧筹码「支/压」标签按实测宽度内收， 不再被画布右缘截断末位；十字光标价格标签在未勾选筹码峰（R=20）时也收回画布内； ⑬ 筹码峰修正 + 副图折叠（v6.1.5 热修⑤，2026-09-26）： 筹码柱上下颠倒修复——原先按 bin 序号从上到下均匀排，与价格轴相反（低位厚筹码带 显示在顶部，峰位对不上 K 线价格），且用可见 250 根窗口另算一份，图上支/压与右栏 「筹码参考」不一致（实测 002241 图上 23.33/24.75 vs 右栏 23.69/27.33）；现按 ymap(价格) 绘制、统一用全历史 res["chips"]；支/压口径从「最密集局部峰」改 「3bin 平滑后最厚筹码带」（现价切在主峰侧面时不再把远处 0.7% 小凸起选成压力， 002241 全历史压力 27.33→24.10）；工具条新增「折叠副图」（紧凑小屏默认折叠， 勾选后成交量/指标画布收起、纵向空间全给主图，类同花顺），_geom 改用实际高度 绘制（折叠/窗口拉伸后不再把图挤在顶部或留大片空白）； ⑭ 折叠白带修复 + 分辨率自动折叠（v6.1.5 热修⑥，2026-09-26）：折叠时只 grid_remove 会留下仍按 2:3 权重占高的空行，露出父容器浅灰底（截图白色横带）—— 现同时把两行 grid_rowconfigure(weight=0) 并在展开时恢复，body/left 补主题底色； 分辨率检测：主图预估高度 <380px（或紧凑屏）默认折叠，窗口缩到主图 <320px 时 自动折叠（手动切换过则不再干预）； ⑮ 数据工具 GUI（v6.1.5 热修⑥）：工具窗新增「数据工具」页（未分析股票也可开）—— 清洗/复权迁移（data_clean.py：只扫描/修复/全库迁移、库路径、并发、限制只数、 force）与全库回填（backfill_full.py：目标根数/过期天数/单次根数/并发/节流/限制/force 全部可调，新增对应 CLI 参数）均为后台子进程 + 实时日志 + 停止按钮； ⑯ GUI 过拟合自检（v6.1.5 热修⑥，仔细检查）：发现并修复唯一数据泄漏—— 消融「近端一致性门槛」原取截至最新 250 根（n=1000 时正是验证段），验证集参与了 候选筛选（top25% 否决），验证段指标偏乐观；现改为取训练段末尾（split 前 250 根）， GUI 与研究脚本 backtest_strategy_ablation.py 同步（部分个股选型会变化，重跑消融生效）。 另核查 L1 形态/多维评分/事件回测均无前视；置信度=样本质量启发式（非命中率校准）、 全局权重与策略缓存 5 日属保留偏差。详见 reports/GUI过拟合自检.md（3.8 节同步）； ⑰ 每只股回测导出 Excel（v6.1.5 热修⑥）：数据工具页可对全库逐只重算策略信号 + 事件回测，导出每只一行（收益/年化/回撤/胜率/盈亏比/训练段/验证段/IC/信号数） 的 .xlsx（内置最小 xlsx 写入器，无 openpyxl 依赖，另存 UTF-8 CSV；参数：范围/ 近N根/策略档/并发/限制只数/输出路径），脚本 backtests/stock_backtest_export.py； ⑱ 仪表盘收录每只股回测（v6.1.5 热修⑥）：research/dashboard.html 新增 「每只股回测」页——自动读取 reports/每只股回测_*.csv（最新 3 份），支持 代码/名称搜索、档位筛选、只看正收益、23 列点击排序、分页（100/200/500/全部）， 顶部卡片显示只数/收益中位与均值/正收益占比/胜率中位/回撤中位，附 xlsx/CSV 下载链接与样本内口径提示；当前全库导出 6897 只（稳健、近1000根，301s）； ⑲ 修复后重跑消融 + 三档分表导出（v6.1.5 热修⑥续）：按修复后的口径 （近端门槛只用训练段末尾）重跑全库消融——backtest_strategy_ablation.py 7235 对象 / 371s；新增 backtests/tier_picks_from_ablation.py：同 GUI 选型逻辑 逐只产出保守/稳健/激进三档 → research/perstock_tier_picks.json（7178 只，3.7MB）， 并刷新 GUI 策略缓存（推荐档：保守 2846 / 稳健 3863 / 激进 469，5 日 TTL）； 「每只股回测导出」新增 tiers 模式（默认）：按三档选型逐只回测，xlsx 分 三个工作表（保守/稳健/激进）+ 说明，CSV 合并带档位列；仪表盘「每只股回测」 页默认筛「稳健」防卡片混档。全库实测（6897 只 × 3 档 = 20691 行 / 1319s）： 全期中位 +43.6~55.2%、正收益 92~98%（含选型训练段，严重偏乐观）；验证段 （选型之外）中位 -0.7~-0.8%、正收益仅 46~47% —— 三档逐股选型的”赢家诅咒” 实证，跨股比较务必看「验证段收益%」列（Excel 说明页与仪表盘均已标注）； 另重跑标准组合回测 research/backtest_v6.1.5_20260926_202114_full/ （122s，四口径 × 三档 + 荐股，仪表盘自动收录为第 5 个批次）——组合引擎 （tier_eval，ret20/vol20/β + 闸门）不依赖逐股消融选型，故与 16:30 批次 逐项一致（全A 稳健/均衡/激进 +15.0%/+25.1%/+65.4% 等）； ⑳ 回测程序统一规范（v6.1.5）：新增 backtests/bt_common.py（new_run_dir / write_run_meta / link_latest），所有研究程序一次运行 = 一个版本化目录 research/<kind>_v<版本>_<时间戳>/ + run_meta.json（版本/时间/argv/耗时/参数/ 数据规模）+ 根目录固定名「最新副本」（硬链接，旧路径兼容）；已套用消融 （ablation_v*：per_stock/summary/tier_picks/run_meta）、每只股导出 （perstock_backtest_v*：xlsx/csv/run_meta，--out 留空即自动建目录）、 三档选型（写进源消融目录并合并 run_meta）；reports/ 只留人类报告。 已完成历史产物归档：ablation_v6.1.5_20260926_192853/、 perstock_backtest_v6.1.5_20260926_195539/（三档）、 perstock_backtest_v6.1.5_20260926_185600/（旧单档）；仪表盘每只股回测页 自动识别新目录并显示运行信息（时间/只数/耗时）； ㉑ 筹码柱变密 + 样本窗口不重叠 + 预测参数真正生效（v6.1.5 热修⑦）： ① calc_chips 默认桶数 120→360（全历史区间下可见窗口约 40→120+ 桶， 右侧筹码峰不再稀疏；信号引擎桶数不变，不影响回测）； ② 单股预测最终样本挑选间隔由 W//2 改为首选 W（样本窗口互不重叠， 不足再逐级放宽），L2 池同股间隔同步——原来相邻样本窗口重叠一半、 同一段行情被重复计权； ③ 修复设置不生效：遗留行 W_WINDOW, TOPK = 10, 10 在导入时覆盖 ini， 界面显示 W=20、实际跑 W=10（「保存并应用」只在当次进程有效）；现与 CFG 同步，设置即时且持久；④ 漏斗一致性：候选样本数 ≥ 最终样本数 （读写都自动抬高并提示），_pool_match 改为调用时读全局 TOPK。 因 W 变更影响 L1 信号，已按新口径重跑消融 → 三档选型 → 每只股三档导出 （产物在对应 ablation_v*/、perstock_backtest_v*/ 运行目录）； ㉒ 修文档问题清单 + 过拟合二轮复检（v6.1.5 热修⑦续）： ① 设置页重叠修复——预测参数 12 行占 grid 9~20，按钮行原也在 row=20， 「最大拉取样本量」被「保存并应用」盖住（截图里的 “2” 就是被遮的 2000）； 按钮移到 row=30，并加 grid 单元占用自检（0 冲突）； ② reports/代码审查.md 处理（该清单 2026-09-12，ai-quant 已于 09-25 拆出 独立仓库）：本仓可修项已修——设置页 grid 重叠（本轮）、免责声明位置（已在早前修）、 Web 安全（bind 默认 127.0.0.1 + html.escape + 6 位代码校验 + 限流，已具备）、 死常数 CFG.MAX_DAILY_CHANGE 删除（涨跌停判定统一走板块口径 _limit_pct）、 build_cli.py 锚点存在性检查 + 生成前语法校验；ai-quant 相关条目（P0-2~P0-4、 P1-6~P1-16、P2-23/24 等）随仓库拆分不在本仓；③ 过拟合二轮复检： 修正 W 口径与样本窗口重叠后重跑，结论稳健——全期中位 +43.4~55.2%、 验证段中位 -0.7~-0.8%（正收益 46%），详见 reports/GUI过拟合自检.md 二轮节； ㉓ 筹码峰同花顺式改版（v6.1.5 热修⑧）：右列按画布 17% 加宽（上限 30%）， 最右留 36px 价格条（十字光标价格标签固定于此、横线延伸过筹码列不压柱）； 筹码柱由 2px 横线改实心矩形（柱高≈价格桶距，连成连续楔形，现价下方红 获利盘/上方绿套牢盘）；BOLL 图例移到绘图区右缘；紧凑屏保持窄列。参数： CFG.CHIP_W_RATIO / CFG.CHIP_AXIS_STRIP； ㉔ 筹码分布算法对齐同花顺（v6.1.5 热修⑧续）：①换手率改用真实换手 （量×100/总股本，总股本由 stocks.mktcap/现价推得；缺市值退回启发式）； ②新增 CFG.CHIP_DECAY_SCALE=0.5（换手衰减系数）——实测 002241：scale=1.0 现价上方筹码仅 32%、老筹码消失过快，0.5 时 45%、均本 24.46、获利 55%， 与同花顺剖面（现价/均本上下≈50/50、峰在现价附近）一致； ③绘制方向改为基线在左、柱向右生长（同花顺同向）；④桶数参数化 CFG.CHIP_NBIN=360。信号引擎（chip_snapshots/_chip_feats_py）不随此处变化， 既有回测口径不变； ㉕ 支/压线不再被筹码压住 + 设置页按钮固定底栏（v6.1.5 热修⑨）： ①支撑/压力虚线改为最后绘制（压在K线与筹码峰之上），标签加主题底色框 （红/绿描边）——此前先画在筹码层被筹码柱盖住（用户反馈”筹码峰挡住支撑位”）； ②设置页按钮栏从滚动内容里移出，pack(side="bottom") 固定在窗口底部 始终可见（原来在最底行 row=30 要滚到底）；③滚轮事件递归绑定到全部子控件 ——Tk 的滚轮只发给指针下的控件、不冒泡到画布，之前鼠标放在参数区滚不动。 实测：设置页 86 个控件已绑滚轮、底栏 side=bottom、grid 冲突 0； ㉖ 代码审查二轮专项·过拟合与前视（v6.1.5 热修⑨续，2026-09-26， reports/代码审查.md 文末）：对热修⑥⑦ 之外的链路（数据层、factor_lab/、 backtests/、Web 版、v4 研究缓存）逐条走查，GUI 主链未发现新前视，但记录 3 个 P0（backfill_full.py 数据工具按钮写腾讯 qfq 覆盖 hfq 库；三档 tier_load_panel 用今天的复权系数缩放历史绝对价/成交额门槛，含未来分红信息、 回测不可复现；factor_lab 用当前 industry 过滤，2018 年后 229 只退市股全被排除） 与 8 个 P1（Web 版 W=10 样本窗口可重叠/自匹配——热修⑦只修了 GUI； v4_preds.pkl/panel.npz 仍是 W=10 时代缓存且签名不含 W；backtest_v5_cross_section 涨跌停掩码用收盘信息约束开盘成交；backtest_v4_entry_exit_opt S3 留出参与筛选； backtest_exit_roll 重叠窗 WF；sweep_risk 网格维度失效且脚本已坏；组合层缺 chip_peak/l2_ind/sector_rot；backfill_etf.py 新浪不复权写库），附修复顺序与 「复核通过」清单。本条目只更新报告，未改代码。 ㉗ 二轮审查 P0 处理（v6.1.5 热修⑩，2026-09-27）： ① 全库回填口径修正——backfill_full.py 主源由腾讯 qfq 改 hfq （_tx_fetch→hfqday）；_store 增加与库内重叠日的口径校验 （收盘偏差>1% 拒写，防接缝污染），写后调 _sync_adjust 刷新显示系数 k （与 GUI/CLI 一致）。实测 sh600000 腾讯 hfq 与库内重叠日偏差 0.0000%； ② 仙股过滤修复——daily_picks 原用 hfq 原值比 >=2（阈值形同虚设）， 改为显示价 hfq×k；三档组合的绝对价/流动性门槛（_TIER_MIN_PRICE/AMOUNT） 加口径备案：以今天为锚、跨日期重跑历史池不可完全复现（收益率类指标不受影响）， 彻底修复需库内历史复权因子（列后续）； ③ factor_lab 幸存者偏差修复——list_codes 不再要求行业非空（退市股纳入， 实测 2018–2026 退市的 229/232 只已进池），L2/L3 排除「行业/分层未知」组 （缺失按中性）；全量重跑已启动 research/factor_lab/full2000_nosurv/ （8 workers，约 4 小时），跑完后更新 factor_lab 结论。 详见 reports/代码审查.md 第 6 节处理记录。 ㉘ 清洗程序防截断 + 降误报（v6.1.5 热修⑪，2026-09-27）： ① 修复浅迁移截断——data_clean.py 旧实现固定腾讯 2 页（≤1600 根）， 热修⑩的 force=True --fix 让 664 只被判定代码整只重拉，其中约 370 只 长历史股被截断（全库日K 1268.6万→1240.4万根）；现迁移深度= max(库内根数, --depth=2400)、按需翻页（最多 6 页），并禁止缩水 （新序列首根变晚且不更长 / 末根变旧 → 保留原数据 keep_head/keep_tail， CLI --allow-shrink 才可覆盖）；_validate 与扫描共用 _anomaly_flags/_anomalous，与 stock_gui._bars_anomalous 完全同规则； ② 扫描降噪——涨跌幅越界 779→59 只（科创板 ETF 20% 涨跌、新股前 5 日、 现名回溯 ST 历史、指数/停牌复牌全豁免；北交所源停更 84 只单独忽略）、 末价<0.5「失真」误报 40→0、陈年停牌缺口 1316→41（只报近一年）、新增 孤立代码（有K线无代码表）与北交所停更统计；日期解析改 date.fromisoformat，全库扫描 238s→40s； ③ 新增「截断修复」模式（--repair / GUI 数据工具选项）：只重拉 「根数<2400 且首根早于 2021」的 1972 只代码补齐 2016–2020 深历史 （实测 sz399006 1600→2400 根、起点回到 2016-11）； ④ stock_gui.clean_daily_db 同步安全化：判定改走 _bars_anomalous， 整只重拉 target=max(库内,2400) + 丢头/丢尾守卫（否则保留原数据）； ⑤ 复权失真体检（--check-adj / GUI 数据工具选项，只读）：抽样对比 库内收盘与腾讯不复权日K的日收益，检出腾讯 hfq 实为分段仿射 hfq≈a×不复权价+b、段内日收益被逐股缩放 s=aP/(aP+b)（实测浦发 0.63、平安 0.72、茅台 0.82、京东方 0.87、申华/ST星源 1.75；抽样 8 只 5 只失真>2%）——热修⑩”重叠日偏差 0.0000%”属循环验证未检出； ⑥ 全链切换真乘法后复权（新浪复权因子，2026-09-27 确认后实施）： stock_gui 拉取链（_fetch_tencent_mul/_fetch_remote_rows）、深历史 _bf_fetch_one/_bf_tx_pages、backfill_full.py、sync_adjust.py、 data_clean.py 迁移全部改为「腾讯不复权 × 新浪 realstock/.../hfq.js 累计因子」（ETF/LOF 无有效因子退腾讯 qfq；指数/无事件个股用不复权）； 实测 sh600000/600653/600595 重建后收益比中位 1.0000、涨跌停越界 0 （同股腾讯 hfq 越界 70~167 处），抽样 30 只基金 qfq 越界 0；全库 --all-adj --force 重迁已完成（7103/7105，2 只防缩水保留原数据）： 完工复检 300 只失真 0，全库扫描结构异常 0 / 涨跌幅越界仅 10 只 （退市老股真实事件）、条数 1271.5 万（截断丢失的深度全部补齐， sz399006 等恢复 2016-11 起 2400 根）；旧口径下生成的 v6.1.5 回测/ factor_lab 面板结果需重跑，旧口径策略缓存（meta 表 strategy:* 7178 条）已清空、按需重算；处置与证据见 reports/数据异常报告_20260927.md。

v6.1.4（2026-09-25）： ① AI 网关兼容：请求带自有 UA stock-analyzer/<版本> 与稳定会话头 x-opencode-session （opencode zen 必需，缺失报 400），模型列表/多轮对话可用；修复「保存并应用」时 ini 被整体覆盖导致 base_url/model、[predict]、[picks]、[data] 丢失的问题； ② 单股买卖点修复与激进档增益：筹码峰/板块轮动信号可在图上回放；连续同向信号压缩 （不再成串重复 B/S）；激进档信号密度兜底——所选策略近 250 日 <8 个信号时改用 多维评分·激进，震荡区间（如 5~6 元箱体）也能标出足够波段买卖点，面板/报告标注「信号口径」； ③ 后台主动预取未分析股K线：启动 60s 后首轮、此后每小时一轮，当前股/自选 → 样本池 → 全库滚动补齐（跳过北交所/退市），收盘 15:05 后自动回补当日K线； stock_gui.ini [predict] auto_prefetch = 0 可关； ④ 因子实验室支持大样本：新增 --db/--out-dir（独立库与产物目录，避免与 GUI 争用主库）、 筹码缺失因子按截面中性填充、修复 --stage all 漏组装面板；全A 分层抽样复核产物随研究包分发； ⑤ 数据源容灾热修（2026-09-25）：行情快照改腾讯→新浪→东财多源，自选池/五大指数批量行情加新浪兜底； 国内行情域名直连优先、代理仅兜底且被拒后自动旁路 2 分钟（VPN 掉线不再拖垮数据层）； RemoteDisconnected/连接重置纳入熔断快速降级；板块榜东财故障时自动走腾讯行业榜→akshare（可选）， 板块上下文熔断期直接跳过；K线维持腾讯多域名→东财 4 host + 全域自愈（急救箱 stock_firstaid.py）； ⑥ ai-quant 状态页升级（2026-09-25）：/quant/ 由单卡片页升级为股票模拟盘 + 回测看板， 新增 6 张内联 SVG 图表（净值对比 / 回撤 / 年化对比 / 年度收益 / 月度热力图 / 单笔收益分布） 与回测指标总表（区间/收益/年化/回撤/Sharpe/胜率/交易/基准/超额）；「市值前300」标 ★实盘同口径， 顶栏显示休市/交易日；生成器入库 ai-quant/scripts/gen_status.py，cron 入口改为 wrapper（详见 ARCHITECTURE 6.4）； ⑦ 交易日历接入法定节假日（2026-09-25）：新增 ai-quant/config/holidays.json（上交所 2026 全年休市）， TradingCalendar 默认加载；python -m sim.run 周末/节假日直接跳过（--force 可强制）， 避免休市日拿陈旧行情误成交。 ⑧ ai-quant 拆分独立仓库（2026-09-25）：模拟盘/决策链/回测/状态页/休市日历整体迁至 https://github.com/Languangxun/ai-quant（公开；本地 ~/桌面/ai-quant）； 主库只保留 CLI 同源接口（--push 收件箱与 build_cli.py 部署物），⑥⑦ 能力随新仓库维护。 ⑨ 时间与选型修正（2026-09-25）：非交易日/停牌时快照不再是”今日”——市场状态带日期 （如 09-24 16:14 收盘（快照非今日）），预测锚点改用快照收盘（最近收盘(09-24)）， 修复此前误用前一日收盘导致 P50/缺口整体锚错一天（缺口恒显示 +0.00%）的问题；节假日不再空拉当日K线； GUI 单股消融补上 L2 同行业+行业ETF（与 2.6/研究脚本同口径：9 算法 + 多维评分 × 3 风险参数 = 30 候选）； 弹窗推荐口径改为「训练集 Calmar 最优档（验证集不参与选择）」，高波动股推荐与提示文案统一。 ⑩ 数据整理与拉取量设置（2026-09-25）：研究快照库 stock_cache_lab.db 合并回主库 （236 只补回 19.3 万根深历史；36 只整段复权口径不同 + 2 只硬冲突按主库腾讯 hfq 保留， 避免接缝假跳变），合并后删除快照库，主库 816.6 万根（integrity_check=ok）； 设置页新增「最大拉取样本量」（[predict] max_fetch_bars，默认 1000，范围 100–3000）： 只限制单只股票单次联网拉取根数，不是读取上限——库内已有历史全量参与分析， 深历史回填 --backfill 仍按 ≥950 根目标翻页。 ⑪ 标准回测重跑与拉取误删修复（2026-09-25）：backtest_v61.py 全期/样本外/强势段 按数据截至 2026-09-24 重跑并同步第三节（含科创50 基准恢复：此前 sh000688 缺失 会让激进档基准为 nan）；修复 get_daily 误判——新股上市首段/ST旧规期/长期停牌复牌/ 退市整理不再触发异常检测，bad_cache 全量替换须覆盖缓存 90%，避免 800 根短源清掉 1600 根深历史（此前两次误删已从 dist 客户端快照补回 69 只、4.5 万根）； 因子实验室面板窗口 EVAL_DAYS 1000→2000（筹码寻优同步 2000）。 ⑫ ETF 宇宙恢复 + 图表可读性（2026-09-25）：refresh_etf_codes() 新增新浪兜底 （东财整域故障时走 etf_hq_fund/lof_hq_fund），恢复 1796 只 ETF/LOF、1500 只有 K 线、 613 只 ≥1000 根（主库 924 万根）；四口径回测随之重跑并再同步第三节 （all_etf 稳健/均衡 +24.8%/+38.8%，ETF 口径均衡样本外超额 +12.3pp）； 图表指标线统一加粗到 2px 并按主题提亮（RSI/均线/MACD/KDJ/ADX/BOLL，高对比主题用亮色）。 ⑬ 深历史回填修复与 2000 日目标（2026-09-25）：修复 _bf_tx_fetch 「请求 hfq 却解析 qfqday」的存量 bug（东财整域故障时深挖全灭，腾讯数据其实可用）；--backfill/GUI 全市场 回填的目标改为 max(950, 最大拉取样本量)，设为 2000 时自动翻 3 页（≈2400 根上限）； 新增后台进度看板 progress.py（python3 progress.py -w 30）。 ⑭ 2000 日全库回归 + 因子实验室全库结论（2026-09-25 夜，版本仍 v6.1.4）：全市场深拉 完成（6806/7277 只，库内 1266 万根、≥2000 根 3774 只，指数补到 2400 根）； _pull2000 四口径报告已提升为第三节权威口径：全A 稳健/均衡 +15.0%/+25.1%、 ETF 三档 +13.7%/+18.0%/+27.9%（回撤全面收敛）、全A含ETF 激进 +36.2%； 因子实验室全库面板（1431 只 × 2000 日）top 1 万组合全部通过 BH-FDR、 训练/验证相关 0.869、Walk-Forward 10 折平均 OOS IC +0.032（9 折为正）， 稳定因子 量能/板块/布林带 —— 因子结论由早期「pass=0 负面证据」更新为 「稳定为正、因子集可解释」。 ⑮ 回测标准化 + 图表化版本对比（2026-09-25，版本仍 v6.1.4）：tier_eval 新增 phase_anns（各相位年化收益）、tier_picks_stats 新增 rets（逐笔收益分布，抽样≤1500）； backtest_v61.py 跑完自动出图（--no-charts 可关）：各口径 相位箱线图 / 逐笔箱线图 / 总收益·逐笔均值柱状图；新增 backtests/v61_charts.py（纯标准库 SVG，不依赖 matplotlib）、 --charts-only（不跑回测只出图）、--compare all（扫描历史报告做跨版本对比）， 报告新增 label/db_stats 元数据；产物 research/charts/（已 gitignore，随研究包分发）。 ⑯ 缓存重复拉取修复 + 拉取诊断日志（2026-09-26，已并入 v6.1.5）： ① 修复 1.7G 缓存仍全库联网：last_completed_td 原用”自然日历上一工作日”， 中秋休市（09-25 周五）后的周末/周一盘前被判”应该已有 09-25 数据”，非北交所非退市 个股 6968 只恒”过期”而反复空拉；现以库内指数日K（sh000001/sz399001/sz399006） 最新日期为节假日锚下修。实测周六 stale_codes：6968 → 275（222 无缓存 新股/ETF + 53 真过期，其中 3 只指数；另 317 退市、309 北交所跳过）， 002241 等有缓存股 0.01s 直读、零联网； ② 新增 stock_fetch.log（独立滚动 2MB×2，不混通用日志）：逐条记录缓存判定 （直读/过期原因/异常/无缓存/负缓存）、联网拉取的源与尝试序列、入库根数/末日期/耗时， 每 200 次调用与退出时输出累计统计（命中/过期/异常/无缓存/成功/失败）； ③ 数据源热修：曾观测 web.ifzq.gtimg.cn 对 hfq 返 501 而 qfq 探测可通过 （实测为时段性，2026-09-26 晚该域 hfq/qfq 均正常）， 旧自愈正是这样把死域写进配置；_probe_kline_url 改测 hfq + 连测2次， 501 纳入熔断（死源两次失败后冷却跳过），源列表补 ifzq.gtimg.cn； stock_firstaid.py 腾讯探测同步由 qfq 改 hfq（此前急救箱可能把 「qfq 活、hfq 死」的域写回 ini，绕过本次修复）； 实测 2026-09-26 晚 stock_firstaid --check： 腾讯 K线 5/5（含 web.ifzq）、新浪 1/1、网易163 0/1（163 早已不作为持久化源）、 东财 K线 0/5、东财列表 0/4（当日时段性 RemoteDisconnected，熔断后自动降级）； ④ 三档同选备案：单股消融三档可能选中同一候选（如 002241 三档均为 「多维评分·稳健」——它在稳健/激进两套 rank 权重下都排第一，属训练集选型结果）； 抽样 40 只：18 只三档同选、22 只有差异（其中 6 只保守=稳健、12 只稳健=激进）。 每次消融选型写入 stock_gui.log，如需强制三档分化须以回测验证，当前保持现状。 ⑤ 同日复盘补强：指数改”收盘后才要求今日“口径（用行情快照判收盘）， 盘中/周末 get_daily(sh000001) 由每次 1~2s 联网变为 6ms 直读（此前分析/市场简报/ 消融各拉一遍、一天重复多次）；远端拉取成功但末日不前进（停牌/退市整理/新退市） 记负缓存 源无更新(末日)（2 倍退避至 24h），后台预取不再每小时重拉； 全源”正常应答但无此代码数据”（新 ETF 未上市等）不再触发 K 线源自愈与 AI 找源弹窗 （只在确有网络/限流类失败时才自愈）。 ⑰ 单股回测面板升级 + 幽灵K线显隐（2026-09-26，已并入 v6.1.5）： ① 工具→信号胜率新增收益曲线画布（净值曲线 + 训练/验证分界 + 回撤阴影 + B/S 买卖点， 打开即自动计算），工具窗口由 680×~560 加大到最高 1320×980（按屏幕自适应）； 收益曲线只画训练集（前75%）净值，验证集仅以底色+指标文本呈现（不显示净值）； ② 胜率明细：全期 / 训练集(前75%) / 验证集(后25%) 三段（交易数/胜率/区间收益/ 年化/最大回撤/盈亏比/均盈均亏）+ IC(T+1)/IC(T+5)（信号方向 vs 未来收益 Spearman）

• BUY/SELL 信号后 1/5 日均值收益/上涨占比；backtest_signals 新增 train/val/ic1/ic5/fwd/curve/trades_list 字段（旧字段不变，向后兼容）； 回测改用策略全历史信号（strategy_signals_full；v6.1.5 热修④起改为与消融 同窗近1000根，见顶部⑪），主图仍只展示近 250 根， 修复指标型策略信号全落在验证段导致训练集恒显示”信号不足”的问题； 无信号段会说明原因（该段无信号 / 有信号但未形成交易）； ③ 幽灵K线显隐：_build_ghosts 抽为独立函数，样本池增量加载（_apply_progressive） 同步重算 T+5/T+10；视野到达最新K线时显示 T+1/T+5/T+10 + “预测”分界线， 翻看历史K线（pan>0）时整体自动隐藏，回到最新自动恢复，不再悬浮在历史区间中间； ④ 回测可导出（信号胜率页「导出回测」）：.txt = 头部信息（股票/策略/参数/区间/ 切分/成交口径）+ 全期/训练/验证/IC/信号后收益明细 + 净值曲线数据；.csv = 逐日 date,net_value,drawdown（UTF-8-BOM，Excel 直接打开）。

v6.1.3（2026-09-19）： ① 消融新增 L2 对象（同行业 + 行业ETF）——每个行业构造一条”行业指数”， 优先取同名行业ETF（可直接交易、无成分股停牌噪声），无匹配时用同行业个股等权收益累乘合成； 信号 = 行业指数站上 MA20 且行业 5 日动量为正（与 sector_rot 的横截面强弱互补）； 实测 L2 在消融选型中占 稳健 7.9% / 均衡 9.4%，明显高于板块轮动（2.7%/3.4%）； ② 消融回测全面 numpy 化：OHLC 平行数组复用、ATR cumsum 滑窗、 净值曲线/牛熊分段/形态距离向量化 —— 10 算法（含新增 L2）181 秒跑完 6924 个对象， 比 v6.1.2 的 9 算法 251 秒更快（单位算法约快 35%），且与纯 Python 实现逐笔等值； ③ README 补齐算法细则：新增 2.5 引擎实现细则、2.6 十类信号触发条件、 2.7 事件回测口径与选优权重、2.8 numpy 加速清单（见第二、三节）。

v6.1.2（2026-09-19）：新增 ETF 支持——从东财拉取 ETF/LOF 代码表 （1491 只，剔除货币/现金类）并回填历史（1202 只有 K 线、1145 只 ≥250 根、共 90.7 万根）； 回测与荐股新增 etf（仅 ETF） 与 all_etf（全A含ETF） 两个口径， 与原有 all/main 并列，共四口径；各口径在自己的基数池内做横截面排名， 保证既有全A/主板数字不被 ETF 污染（已复验逐一相符）。 消融覆盖所有对象：不再排除 ETF、门槛降至 200 根，全缓存 ~7000 个对象 逐个消融，并输出覆盖率清单（纳入/跳过/因 K 线不足排除，可核验）。

个人研究项目，全部输出仅供历史统计参考，不构成投资建议。

附：v6.1.3 新增能力（历史详细存档）

1.1 标准回测（四口径 × 四类产品）

backtests/backtest_v61.py 把回测口径固定为四种标的池与四类产品的组合：

四口径（v6.1.2）：

一键复现（产物 research/v61_report.json + research/v61_report.md）：

python backtests/backtest_v61.py                    # 四口径 × 全期（跑完自动出图）
python backtests/backtest_v61.py --universe etf     # 只看 ETF
python backtests/backtest_v61.py --universe all_etf # 全A含ETF
python backtests/backtest_v61.py --segment val --tag val   # 样本外（另存，不覆盖）
python backtests/backtest_v61.py --charts-only --tag val   # 不跑回测，只补画已有报告
python backtests/backtest_v61.py --compare all             # 扫全部历史报告做跨版本对比
python backtests/backtest_v61.py --label v6.1.4-2000d      # 给本次报告打版本标签

1.2 ETF 支持（v6.1.2）

实测规模（2026-09-25 新浪兜底恢复后）：代码表 1796 只 → 有 K 线 1500 只 （其中 613 只有 1000+ 根），合计 112 万根日K； 未达 200 根的 296 只（新上市/迷你/货币类）记为不足并保留在代码表中 （v6.1.2 东财源时代为 1491 只 / 1202 只有 K 线 / 90.7 万根）。

1.3 AI 分析升级（OpenAI 兼容 + 模型列表 + 果断提示词 + 会话缓存）

1.4 设置内荐股权限 / AI 自动选档（对应「荐股」按钮）

• 荐股权限：设置 →「允许行业」多选列表（128 个行业）+「主板/创业板/科创板/ETF」勾选； 空选 = 不限制（全选也视为不限制，避免锁死新行业）。权限存于 stock_gui.ini [picks]， 同时作用于 GUI 每日荐股、三档目标持仓、CLI --tiers。
• AI 自动选档：勾选后，荐股窗口顶部多出「AI自动(按偏好)」选项——AI 依据市场环境简报 在三档之内选一档（不是把全部消融结果丢给 AI），并给出一句理由；未配 Key 或调用失败时 回退到下方配置的荐股偏好（稳健/均衡/激进）。
• 荐股股票池：all 全A / main 主板 / etf 仅ETF / all_etf 全A含ETF（与回测口径一致）。

1.5 消融优化（覆盖所有对象逐个执行 + 10 类算法 + 多指标结合 + numpy 加速，AI 不参与）

backtests/backtest_strategy_ablation.py：

1. 覆盖所有对象（v6.1.2）：不再排除 ETF，门槛降至 200 根，缓存内每个对象 逐个独立消融；输出覆盖率清单（summary.coverage：纳入 / 有效 / 跳过原因 / 因 K 线不足排除的完整名单），可核验「确实全部跑过」。 最近一次实测：缓存 7021（ETF 1202）→ 纳入 6924（ETF 1202）→ 有效 6881（ETF 1164）， 跳过 43（样本/信号不足）、K 线<200 排除 97（多为北交所新股与迷你 ETF）；
2. 对象扩充（v6.1.3 起 10 类）：MACD / KDJ / RSI / 布林带 / MA 趋势 / L1 形态 / L2 同行业+行业ETF（新增） / 筹码峰 / 板块轮动 / 多维评分，× 3 档风险参数； 各信号的精确触发条件见 2.6 节；
3. 多指标结合：训练集上把 Calmar、盈亏比(PF)、胜率、年化各自做横截面 rank 后加权 （稳健档 0.45/0.25/0.20/0.10 偏 Calmar+PF；均衡与激进档 0.30/0.20/0.15/0.35 偏年化+Calmar）， 避免单指标过拟合与量纲问题；
4. AI 不参与：信号生成、选型、打分全部本地计算，AI 只在生产端做「选档」这一件事；
5. numpy 加速（v6.1.3）：OHLC 平行数组复用、ATR cumsum 滑窗、净值曲线/牛熊分段/ 形态距离向量化，详见 2.8 节；
6. 训练集（前 75%）指标 rank 选型 + 最近 250 根近端一致性门槛（不一致回退多维评分， 见 2.7 节），验证集（后 25%）只展示；输出每个对象 + 全市场聚合两层结果； 每个对象结果额外带 is_etf 标记，聚合层给出 ETF/个股数量。

全市场实测（6924 个对象，2026-09-19，8 进程 181s，10 类算法）：稳健档算法分布 —— RSI 18.2%、布林带 15.9%、多维评分 14.9%、KDJ 12.5%、L1 形态 10.7%、MACD 10.1%、 L2 同行业+行业ETF 7.9%、筹码峰 4.6%、板块轮动 2.7%、MA 趋势 2.5%； 训练集年化中位 19.6%、验证集 -1.7%（如实呈现「训练选型好看、样本外弱」的固有特征）。

1.6 键盘搜索与自动补全

• 任意位置按键（非输入控件获得焦点时）自动聚焦搜索框并写入该字符，直接开始搜股票；
• 输入即弹出候选下拉（代码前缀优先，其次代码/名称包含匹配，最多 12 条，含行业）；
• ↑/↓ 选择、Enter 或双击选中并立即分析、Esc 关闭；候选清单后台一次性从本地缓存 stocks 表加载（代码-名称-行业），不联网。