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stock-analyzer · 回测报告 sz159507
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sz159507 通信ETF广发 · 策略 布林带回归·保守（boll · 保守） · stock-analyzer v6.1.7 · 导出时间 2026-09-28 20:02:35
回测区间 2023-06-21 ~ 2026-09-28；成交口径：T 日收盘信号 → T+1 收盘成交，ATR 止损 + 移动止盈，无手续费。 训练/验证按时间前 75% / 后 25% 切分，验证集不参与选型、仅供指标检验。 参数：
atr_mult=1.5,trail_trigger=1.01,trail_ratio=0.96,buy_th=3,cooldown=8。
指标
| 指标 | 全期 | 训练集（前75%） | 验证集（后25%） |
|---|---|---|---|
| 交易次数 | 18（已平仓 18） | 15（已平仓 15） | 3（已平仓 3） |
| 胜率 | 44.4%（8/18） | 46.7%（7/15） | 33.3%（1/3） |
| 区间收益 | +63.6% | +68.1% | -2.7% |
| 年化收益 | +16.2% | +23.6% | -3.3% |
| 最大回撤 | -9.5% | -8.3% | -9.5% |
| 盈亏比 | 3.76 | 5.38 | 1.74 |
| 均盈 / 均亏 | +10.6% / -2.8% | +10.6% / -2.0% | +10.9% / -6.3% |
| 未平仓浮盈 | — | — | — |
信号质量
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| IC(T+1) | 0.039（n=57） |
| IC(T+5) | 0.263（n=56） |
| 信号 | T+1 | T+5 |
|---|---|---|
| 买入信号后 | +0.82% · 上涨 57%（n=23） | +2.01% · 上涨 52%（n=23） |
| 卖出信号后 | +0.37% · 上涨 56%（n=34） | -0.29% · 上涨 39%（n=33） |
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