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ai-quant · 组合回测（保守档）
← 返回文档中心 · 来源：Languangxun/ai-quant · 同步于 2026-09-27
- 生成时间：2026-09-25T04:35:58.983851
- 区间：2020-02-05 ~ 2026-09-16（1609 个交易日）
- 参数：风险档 保守，最多 5 只，单票 ≤20.0%，成交价 close，止损 {‘atr_mult’: 1.5, ‘trail_trigger’: 1.02, ‘trail_ratio’: 0.94}
总体指标
| 指标 | 策略 | 等权全市场 | 上证指数 |
|---|---|---|---|
| 总收益 | -10.3% | +126.7% | +30.4% |
| 年化 | -1.7% | +13.7% | +4.3% |
| 最大回撤 | -39.2% | - | -27.3% |
| Sharpe | -0.02 | - | - |
| 超额（指数） | -40.7pp | - | - |
- 期末资产：89,668 元（初始 100,000）
- 交易：1521 笔（平仓 758），胜率 35.4%，费用 13,948 元
年度收益
| 年份 | 策略 | 上证指数 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.7% | +16.4% |
| 2021 | +0.0% | +3.9% |
| 2022 | -0.5% | -15.0% |
| 2023 | -3.0% | -4.5% |
| 2024 | -3.1% | +13.1% |
| 2025 | -4.3% | +21.6% |
| 2026 | -1.0% | -3.3% |
口径说明
- 信号：
stock_predictCLI 多维评分_composite_signals（T 日收盘生成） - 成交：T+1（默认收盘价），100 股整手，T+1 可卖
- 费用：佣金万2.5（最低5元）+ 过户费0.001% + 卖出印花税0.05%
- 止损：ATR(14) 跟踪（浮盈超阈值后按最高价回撤比例移动）
- 基准：等权全市场（逐日截面平均，无费用）；上证指数取自缓存
历史统计研究，不构成投资建议。